OPT:【Deribit期权市场播报】0709——持仓看跌_OPT价格

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播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。在大部分行情下，看跌期权的持仓都要少于看涨期权。一方面是因为参与比特币市场的交易者大部分是看多比特币的，另一方面看涨期权有大量备兑需求，但目前多个期限看跌持仓要高于看涨期权。虽然主力合约仍然是看涨为主，但是占比也明显的下降了。期权成交量3.8亿美元，期权持仓量为44亿美元。10d58%30d93%90d96%1Y76%各标准化期限隐含波动率：今日：1m84%,3m90%,6m91%，DVol94%7/8：1m86%,3m91%,6m91%，DVol95%市场昨日再次进入回调，比特币再次向着32000美元的支撑靠近，在32000美元的反复试探，让整个市场陷入低迷。IV小幅下降，期限结构越发平缓。

从OptionFlows数据看，期权买方有所增多，但仍是卖方处于更加主动的一方，由于半夜有一些波动，总体成交量上升。大宗交易也水涨船高，2800张成交不错，成交IV很低。

7月期限期权持仓约3万币，其中看涨期权持仓1.7万币。

以太坊期权成交量1.6亿美元，持仓量24亿美元。10d105%30d106%90d139%1Y109%各标准化期限IV：今日：1m99%，3m105%，6m107%7/8：1m97%，3m104%，6m107%以太坊回调一度接近2000美元关口，目前回到2100附近的波动价格区间下方，主流币这种不断试探前低的走势非常容易崩盘，各期限期权IV小幅上升。

从OptionFlows看，连续三日的Call成交量领跑结束，看跌成交量后来居上。今天总成交略高于平均水平，但大宗成交快速下降，特别是看涨期权的大宗交易从两天几万币的水平下降到仅有5000币，当然仍略高于平时。

7月期权约23万币，其中看涨期权14.3万币。

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