SKE:【Deribit期权市场播报】0729——Skew负偏_OPT

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。比特币连续的拉升使市场看涨情绪越发浓厚，中远期平值期权IV只是小幅上涨，目前上涨明显的是中短期虚值看涨期权。虚值看涨期权的价格一路走高，使得Skew出现了明显的负偏，特别是中短期已经从之前的10%移动到-5%。明天就是月度交割日，主要的移仓平仓操作接近尾声，成交将开始逐渐减少。期权成交量7亿美元，期权持仓量为62亿美元。10d79%30d60%90d95%1Y77%各标准化期限隐含波动率：今日：1m86%,3m85%,6m84%，DVol95%7/28：1m85%,3m84%,6m83%，DVol89%比特币围绕40000美元震荡，连续的拉升使市场看涨情绪越发浓厚。但作为Dvol主要成分的中远期平值期权IV只是小幅上涨，目前上涨明显的是中短期虚值看涨期权。虚值看涨期权的价格一路走高，使得Skew出现了明显的负偏，特别是中短期已经从之前的10%移动到-5%。

从OptionFlows数据看，明天就是月度交割日，主要的移仓平仓操作将在今天开始逐渐减少，大宗看涨成交4258张，占比25%。今天主力成交的品种都是中短期虚值期权，高额的交易推高了IV，同时卖方在Skew结构严重偏移时候也加大了交易力度。

7月期限期权持仓约4万币，其中看涨期权持仓2.2万币，明天是月度交割，移仓平仓操作也进入尾声，月度合约持仓量持平。

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