Quant:【Deribit期权市场播报】0624——对角价差_ETH

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播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。昨日有朋友在群里提到，最近成交了一笔很有意思的大宗订单，卖出了1200份12月到期的64000Call，报价约0.088BTC，IV104%，同时买入了800份3月到期的70000Call，报价约0.125BTC，IV103%，这种操作是典型的的对角价差，要注意的是买卖的权利金总额几乎是一致的，也就是说这笔交易并没有造成多少实际的Flow。单看这个交易，会让人迷惑，但是在期权交易中，这种情况是十分常见的，用以调整整体头寸结构，通过搭配交易低成本获得一些自己想要的头寸。仅通过大单就去认为市场主力动向是不严谨的，播报中多次提到这个观点。期权成交量5.16亿美元，期权持仓量为58亿美元。10d108%30d101%90d91%1Y75%各标准化期限隐含波动率：今日：1m94%,3m94%,6m94%，DVol103%6/23：1m94%,3m93%,6m91%，DVol102%简评中提到，最近有很多有趣的交易记录，仅通过大单就去认为市场主力动向是不严谨的，播报中多次提到这个观点。BTC反弹至34000美元后开始下跌。IV变化不大，全期限平值都在94%附近。

派杰投资公司将Coinbase目标价格从65美元下调至60美元:金色财经报道，派杰投资公司将Coinbase(COIN.O)的目标价格从65美元下调至60美元。[2023/7/5 22:18:57]

从OptionFlows数据看，成交今日相对均衡，成交量处于近期平均水平，反弹结束后，看跌买入成交明显较多。大宗交易热度有所减退，3000张大宗交易占总交易量的23%，因为有简评中提到的类似操作，所以总量还是不少的。

美国参议员提议将PayPal和CashApp付款的报税门槛从600美元改为10000美元:金色财经报道，两位美国参议员提议将Venmo、PayPal和CashApp付款的报税门槛从600美元改为10000美元。[2022/12/25 22:06:45]

6月期限约为7万币，其中看涨期权占了4万币，终于在最后一天实现了前几天提到的7万持仓。

美国参议员提议将第三方支付网络起征点从600美元提高到1万美元:金色财经报道，两名美国参议员提议提高第三方支付网络的起征点。该提案将把Venmo、PayPal和CashApp等平台的门槛从600美元提高到1万美元。

这两位参议员正在对1.7万亿美元的支出计划提出修正案，以影响第三方支付的门槛。此外，这一增长将改变1099-K表格从流行金融服务的纳税申报地位。[2022/12/24 22:04:51]

以太坊期权成交量1.4亿美元，持仓量34亿美元。10d131%30d142%90d139%1Y108%各标准化期限IV：今日：1m112%，3m112%，6m112%6/23：1m117%，3m114%，6m112%以太坊各期限IV下降，很有趣的是同通比特币一样，以太坊的各期限IV也十分接近，全期限平值均为112%。虽然IV稳住了，但Skew在持续向负偏，看跌力量在减退。

Jack Dorsey公布?trust比特币捐赠基金进展：将从6名最终候选人中确定3个董事会成员:金色财经报道，据推特首席执行官Jack Dorsey披露，目前他和Jay-Z组建的比特币捐赠基金?trust已经审核了7,000多份董事会成员申请，现在已经筛选出了6名候选人，他们将进入最终面试，?trust基金会从这六个人中选择3名基金董事会成员，之后就将正式启动基金。今年二月，Jack Dorsey和Jay-Z宣布组建比特币捐赠基金?trus，募集约500枚BTC重点发展印度和非洲的加密货币业务，Jack Dorsey声称将把该基金打造为一个全盲的、不可撤销的信托，他们完全不参与决定基金未来的方向。[2021/11/24 7:08:04]

从OptionFlows数据看，主动卖出成交力量比强，55%的主动卖出属于近期比较多的。说明大部分投资人认为目前的IV是偏高估的，特别是反弹结束之后这段时间。大宗交易降温，12%占比的大宗处于近期较低水平，不过以太坊的大宗经常出现交易量偏低，正常操作。

6月期限约为61万币，其中看涨期权约33.8万币。

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