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以太坊:Deribit期权市场播报:0225—IV回落_FLO

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暴跌和反弹告一段落,比特币在50000美元附近震荡一整天。前几日飙升的IV经过两天的横盘,已经回落至平均水平以下,较为激进的卖方收获了Vega和Gamma。但是这种行情下,卖方也承担着超额的风险,DDH是必要的。播报数据由Greeks.live和Skew.com提供。BTC历史波动率10d99%30d104%90d95%1Y87%期权成交量8.48亿美元,目前持仓量为110亿美元。各标准化期限隐含波动率:今日:1m107%,3m99%,6m93%2/24:1m121%,3m107%,6m99%比特币回调告一段落,反弹也略显乏力,目前报收50000美元。各期限IV回落到年内较低水平,本次暴跌对期权的影响目前只有spot价格一项,即平值位置。

从OptionFlows数据看,大宗成交较多,各方向都有。明天将是月度交割日,平仓和移仓较多,成交IV也明显偏高,很多是0.0005的末日平仓订单。

目前2月底名义持仓6.7万币,3月期限约为8.35万币,月度交割即将到来。

ETH历史波动率10d99%30d104%90d121%1Y113%以太坊今日期权成交量1.70亿美元,持仓量25亿美元,持仓量相对稳定。各标准化期限IV:今日:1m135%,3m128%,6m116%2/24:1m159%,3m135%,6m122%以太坊IV同样有所回落,中短期IV接近年内平均水平,中长期IV低于年内平均水平。但值得注意的是,中短期skew明显偏移,目前看跌期权并不便宜。

从OptionFlows数据看,今天以太坊卖方主动交易量更大,大宗较平时略多,主要是移仓订单。卖方在本次暴跌中选择强力鸭制,买方也很倾向于买虚值call抄底,牛市的氛围使得交易变得不同了。大宗交易成交较平时略多,主要是移仓订单,平仓当月移至次月。

以太坊2月底为38.9万ETH,3月到期大约是53.5万ETH。

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