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USD:Deribit期权市场播报:1119—上涨停滞_EFI

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比特币经历了本周前三天一波波浪壮阔的拉升之后,上涨趋势有所停滞。近两天的市场波动很大,日内RV很大,卖方对冲的很痛苦,而买方longgamma几乎可以赚到当月期权费的大半。

BTC历史波动率10d59%30d63%90d51%1Y78%期权成交量7亿美元,持仓量平稳,目前为35亿美元。各标准化期限隐含波动率:今日:1m64.9%,3m68.2%,6m68.5%11/18:1m67.8%,3m69.5%,6m70.4%前期高点:1m65%,3m70%,6m74%

比特币IV在昨晚有大幅度上涨,日内RV暴涨带动短期IV突破前高,中远期IV也明显高于平均水平,曲面终于迎来了整体的上升。今天的市场波动很大,但上涨趋势有所停滞,回调带动sell方成交量提升,带动短期IV快速回落。从OptionFlows数据看,卖方力量比较强,成交量非常大,与昨天持平的7亿美元。

月度合约持仓量6.27万币,年底名义持仓5.25万币,目前的平值持仓在历史低位,短期增仓明显。

ETH历史波动率10d58%30d66%90d80%1Y102%以太坊今日期权持仓量5.91亿美元,成交量4800万美元,以太坊持仓量稳定增长。各标准化期限IV:今日:1m71%,3m70%,6m69%11/18:1m70%,3m70%,6m68%

以太坊超短期IV拉升,但是远不及比特币涨幅,同时也远低于前几个月水平。Skew偏移15%至25%,目前适合的策略仍然是持有现货卖call或者做牛市价差可能会是一个很好的方式。卖出方交易量较大,涨势停滞叠加IV高企,卖方加大力度属于正常操作。

以太坊年底持仓56.37万ETH,当月期权持仓23.33万ETH。

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