以太坊:Deribit期权市场播报：0903 — 基差回归_Rio DeFi

以太坊在昨天价格一度达到490美元，晚间由于DeFi概念跳水带动所有币种下跌。积累多日的ETH期货短期基差从年化20%下降到10%，季度基差从年化15%下降到8%。但是期权市场并没有受到太多的影响，似乎期权交易员早有准备。

BTC历史波动率10d43%30d42%90d43%1Y80%期权持仓量14亿美元，期权成交量0.95亿美元，比特币回落到11400美元。各标准化期限隐含波动率：今日：1m54%,3m69%,6m74%9/2：1m54%,3m68%,6m73%比特币昨天被DeFi带崩，但是IV还是很稳定，期限结构和ETH完全不一样，市场对这次下跌的反应不大。

偏度：今日：1m+5.6%,3m+7.6%,6m+15.5%9/2：1m-7.9%,3m+4.3%,6m+11.8%skew结构变化明显，现在短期skew已经回到正值，中期也十分贴近零位附近。有一部分原因是因为价格变化，导致0.25D基准变化。但是目前总的来看，Put和Call的价格比较合理。

BTCOptionFlows数据显示，今天Put的成交比例比较大，特别是PutSell。从另一个角度来讲，是Call的成交太少了。

持仓分布如图所示。本月度名义持仓6.26万币，年底名义持仓2.56万币，明天交割的周期权名义价值2.23万币。

ETH历史波动率10d100%30d81%90d68%1Y102%以太坊今日期权持仓量4.89亿美元，成交量0.28亿美元，持仓量小幅下降，维持在历史新高附近。ETH在昨天的下跌中，抹平了多日积累的基差溢价。

各标准化期限IV：今日：1m75%，3m87%，6m94%9/2:1m73%，3m88%，6m90%以太坊的IV变化不大，目前已经稳定在上月底水平。Skew在前几日价格暴涨时，由于基准变化造成一些偏移，现在已经恢复到正常范围。期限结构不断地修复回常态，Flows显示四种交易方向比较均衡，在近期比较难得。

前两日播报提到备兑卖短期看涨，现在已经没有明显的价格优势了。以太坊现在的价格，依赖DeFi概念继续火爆。如果想要参与DeFi，不妨买入一些虚值Put来对冲。

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