SKE:Deribit期权市场播报：0819 — 迅速回落_CAL

比特币回落到了11750美元，IV也同步快速回落。昨日播报中，从多种数据来看，比特币没能有效地脱离12000美元，今天就出现了快速回调。以太坊的回落更为明显，已经接近前一个横盘平台价格400美元附近。

本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d43%30d58%90d50%1Y80%期权持仓量16亿美元，期权成交量1.9亿美元，比特币回落到了11750美元，而且最近收盘计算的RV虽然很低，但是对于大部分人来说对冲RV并不低。各标准化期限隐含波动率：今日：1m65%,3m75%,6m76%8/18：1m70%,3m77%,6m78%隐含波动率在凌晨伴随价格回落，价格波动并没有带来IV的上涨。交易Vega和交易Gamma的交易者处在完全不同的交易世界里。当月IV已经跌到51%，马上进入交割周，如果没有大的行情带动，短期IV恐怕只会越来越低。

偏度：今日：1m+5.9%,3m+9.3%,6m+15.8%8/18：1m+7.9%,3m+9.3%,6m+13.8%短期skew正在回落，中远期看涨期权反而上升。Skew走势与之前几天完全不同，远期skew已经重回了历史高位。

BTCOptionFlows可以看出，今天卖出看涨占比39%，大约3000币名义价值。在突破失败的行情下，加卖看涨是一个很常见的现象。

从持仓量变化看，月底到期的期权占据了交易的主流，而且平值成交量很大，这是本轮牛市中不多的情况。可能是部分沉寂的卖方策略开始重新开始跑了。

持仓分布如图所示，变化不大。当周名义持仓1.4万币，当月名义持仓5.56万币，次月名义持仓4.96万币。一般而言，在接下来的时间当月持仓将会开始下降，移仓到次月的交易会开始活跃起来。

ETH历史波动率10d78%30d83%90d67%1Y101%以太坊今日期权持仓量4.27亿美元。以太坊即将回落到400美元横盘区，成交量有所下降，突破回调的行情，适合买方DDH，卖方对冲起来还挺难的。各标准化期限IV：今日：1m98%，3m101%，6m96%8/18:1m99%，3m99%，6m91%昨天以太坊的价格没有涨，但是IV却上升了；今天价格回落，IV也有所下降，但是仍处于高位，次月的卖家可能会多起来。

以太坊今日CallSell实现了名义价值17700币，CallBuy有15400币，同时还有5000币的CallBlock，总共80%的成交都是针对看涨期权的。交易的天平已经倾斜了，现在以太坊的看涨期权和看跌期权已经产生了非常严重的失衡。

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