BASE:Deribit期权市场播报：0715 - 反向日历价差_DFI

之前的播报中，我们讨论过日历价差。通过同执行价格不同期限的期权进行组合，形成卖近买远就是正向日历价差，形成买近卖远就是反向日历价差。目前进月和远月平值IV差距很大，当行情来临时，近月的波动率变化往往要大于远月，所以构造一个反向日历价差，或许是个不错的选择。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率10d27%30d29%90d61%1Y81%ETH历史波动率10d46%30d44%90d72%1Y101%目前比特币近月的RV明显低于IV，中远期合约RV略低于IV。这是由于近一段时间RV确实低于平均水平，而卖方不愿继续压低卖价所致。

Trader Joe推出链上限价单功能:8月3日消息，基于Avalanche的一站式去中心化交易平台Trader Joe推出链上限价单功能。用户可以设置自动执行的买入或卖出订单，并且不会产生任何费用或价格影响。[2023/8/3 16:16:29]

持仓量10亿美元。期权持仓量重回10亿美元大关，持仓量整体增长比较平稳。各标准化期限隐含波动率：今日：1m53%,3m66%,6m72%7/14：1m54%,3m66%,6m72%隐含波动率与昨天持平，对于近月维持在54%左右，远月维持在72%左右，二者18%的差距在历史数据上也已经属于比较大的差距。如果行情来临，波动率会出现回归走势。偏度：今日：1m-2.8%,3m+0.9%,6m+3.5%7/14：1m-1.5%,3m+2.9%,6m+4.1%前天大量资金集中买Call，昨天大量资金集中买put，今天卖方卷土重来，主动卖出占75%。Put/CallRatio持仓量之比为0.52，市场结构稳定。从持仓量变化看，虚值看涨期权仍然是交易的主力，但是相对而言成交量不大。

数据：某鲸鱼花费2,885枚ETH购买UNIBOT、RLB、BITCOIN和MEVFree:金色财经报道，据Lookonchain监测，在过去的16天里，某鲸鱼总共花费2,885枚ETH(533万美元)购买UNIBOT， RLB， BITCOIN和MEVFree。

这头鲸鱼目前持有1085枚ETH(合196万美元)，购买还在继续。[2023/8/7 21:29:32]

彭博社：FTX启动平台资金余额“异常情况”的调查:金色财经报道， FTX已经启动平台资金余额“异常情况”的调查，据此前相关报道称，FTX在过去24小时内遭遇了约6.62亿美元的代币外流情况，FTX US总法律顾问Ryne Miller对外声称是“钱包移动出现异常”。[2022/11/12 12:55:50]

持仓分布如图所示，月底31日到期的期权持仓量突破5万BTC，中短期期权持仓量增长速度最快。

持仓量1.63亿美元，持仓量继续上升，已经接近季度交割前的持仓量。交易量近两日有所放大。各标准化期限IV：今日：1m55%，3m67%，6m74%7/14:1m56%，3m68%，6m74%隐含波动率相对平稳，短期波动率正在回归。

偏度：今日：1m+3.2%,3m+9.6%,6m+11.1%7/13：1m+6.4%,3m+11.7%,6m+10.8%ETH的数据与BTC的数据分化越来越大，做不同币种的联动可能会存在机会。

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