ALL:Deribit期权市场播报：0617 - 波澜不惊_PUT

编者按：本文来自Deribit德瑞的交易课，星球日报经授权发布。本播报由Deribit和Greeks.live联合推出。

BTC历史波动率7d51.10%14d39.43%30d58.89%60d68.84%1Y89.67%ETH历史波动率7d61.90%14d47.09%30d70.30%60d73.89%1Y105.07%BTC与ETH短期波动依然疲软。

持仓量11亿美元，持仓量继续处于较高水平。交易量平稳。各标准化期限隐含波动率：今日：1m64%,3m70%,6m74%6/16：1m64%,3m69%,6m73%隐含波动率平稳。尽管历史波动率走低，市场对数字货币潜在的波动潜力依然具备新鲜记忆。

区块链走进政法系统：欧科云链集团受邀出席2021·全国政法装备展开幕式:7月27日，“2021·全国政法智能化建设技术装备及成果展”在北京国家会议中心盛大开幕，欧科云链集团受邀出席会展开幕式。

本次会展由中央政法委机关报《法治日报》和北京安全防范行业协会主办，中国警察网、法安网承办，中央和地方政法系统支持。中纪委驻司法部纪检组原组长，中央政法委宣传教育局副局长，法治日报社党委书记、社长，人民报社副总编辑等领导嘉宾出席开幕式，法治日报社副总编辑担任主持人。

开幕式结束，欧科云链集团副总裁张超接受《法治日报》专访。他表示，区块链技术是近十年来少有的创新技术，用好区块链技术不仅可以赋能实体经济发展，还可以打通不同部门之间的数据流通，提升公共服务效率。欧科云链将持续专注于区块链底层技术研发，同时加大在安全领域的投入，融合区块链+大数据、人工智能等创新技术，汇总分析链上数据，积极响应政法系统的技术支持需求。[2021/7/27 1:18:41]

偏度：今日：1m-8.0%,3m-1.2%,6m+5.4%6/16：1m-10.0%,3m-2.2%,6m+4.7%比特币的跌势目前没有延续下去，偏度保持了稳定，近月左偏明显。

火币科技、欧科云链跌超10%:港股区块链板块继续走低，火币科技跌超13%，欧科云链跌超10%，雄岸科技跌超8%。[2021/1/26 13:32:33]

Put/CallRatio持仓量之比迅速攀高，目前比例为0.62。超过了过去3个月的均值0.58。从成交细节去看，7月底的Call持仓显著增加。

持仓量按行权价分布如下，虚值Call的持仓量显著。

欧科云链B-LABS荣获第八届TopDigital创新银奖:7月2日，欧科云链B-LABS出品的高端视频访谈《解构Inside Blockchain》在638家参赛公司提报的共计2744件作品中脱颖而出，斩获2020第八届TopDigital创新银奖，这该奖项下唯一一家获奖的区块链公司。据了解，《解构 Inside Blockchain》是一档立足于区块链领域的高端对话访谈节目。[2020/7/2]

持仓量按到期日分布如图主要持仓绝大部分集中在六月份。交割之后，持仓换月会如何进行颇值得期待。

持仓量1.57亿美元，处于较高持仓水平。交易量平稳。各标准化期限IV：今日：1m69%，3m73%，6m76%6/16：1m71%，3m72%，6m76%ETH近月隐含波动率略有下移。偏度：今日：1m+0.3%,3m+3.5%,6m+6.8%6/16：1m-1.0%,3m+2.1%,6m+5.0%偏度稳定。持仓量的PutCallRatio达到半年来高位，0.83。持仓量按行权价分布集中如下图，以平值、浅虚Call以及Put占比较多。

港股收盘：欧科云链收跌2.23%，火币科技收涨1.80%:金色财经报道，今日港股收盘，恒生指数报23384.666点，收涨1.88%；欧科集团旗下欧科云链（01499.HK）报0.175点，收跌2.23%；火币科技（01611.HK）报2.830点，收涨1.80%。雄岸科技（01647.HK）报0.241点，收跌2.82%[2020/5/26]

按到期日分布的持仓量显著集中在六月份。有意思的是，ETH的期权持仓在很远的期限如9月底与12月底也挺显著。

JeffLiangCEOofGreeks.Live2020年6月17日10:00

隐含波动率(ImpliedVolatility,IV)是将市场上的期权交易价格代入BSM期权定价模型，反推出来的波动率数值。即期权报价中，隐含的波动率数值是多少。这个名称很形象。BSM是该模型三位作者姓氏的缩写，即Black-Scholes-Merton。历史波动率(HistoricalVolatility,HV)或实现波动率(RealisedVolatility,RV)两个措辞含义相同。是对标的价格过往波动的测度。具体来说，是取标的的日收益率，在指定日期样本区间内，计算这一系列日收益率的标准差。再乘以一年中包含的交易时长的平方根，进行年化。得到的数值即为历史波动率。偏度(Skewness)衡量虚值Call与虚值Put贵贱的指标。拿Delta绝对值同样为0.25的Call的IV减去Put的IV，如果获得正值，则虚值Call更贵，称为右偏。如果获得负值，则虚值Put更贵，称为左偏。在Skew.com网站中，应用的是相反的差值，为0.25Delta的PutIV减去CallIV。因此正负号需要调整。不过将其坐标轴进行逆时针旋转90%后，左右偏的区分还是很形象清晰的。平值(AttheMoney,ATM)行权价在当前标的价格附近的期权被称为平值期权。平值期权的Delta的绝对值接近0.50，Gamma、Theta、Vega的绝对值均在此区域附近最大化。虚值(OutoftheMoney,OTM)Call:行权价在现货价格以上，如现货7000，行权价10000。Put:行权价在现货价格以下，如现货7000，行权价6000。到期时虚值期权价格归零。虚值期权的Delta绝对值介于0至0.50之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。实值(IntheMoney,ITM)Call:行权价在现货价格之下，如现货7000，行权价6000。Put:行权价在现货价格之上，现货7000，行权价8000。到期时实值期权的价格为现货价格和行权价之差，即期权的内在价值。实值期权的Delta绝对值介于0.50至1.00之间，Gamma、Theta、Vega的绝对值都比较小。期限结构(TermStructure)同一行权价的隐含波动率随着期权剩余期限的不同而反映出不同的报价。一般来说，期限越短的期权，隐含波动率变化幅度越大。期限越长的期权，隐含波动率变化幅度就越小。当市场剧烈波动时，短期隐含波动率就会上涨得更快，期限结构向下倾斜。当市场长期平静时，短期隐含波动率就会下跌得更快，期限结构向上倾斜。

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