ETH:数字资产增值新潮流：量化策略让你的资产稳定增加_USHI

近几年来，传统金融人才涌向数字资产行业，新的金融系统飞速搭建，跳过冗杂的试错阶段，可以套用正规传统金融的方法进行盈利。数字资产在某种意义上可以定义为一般等价物，在金融属性上容易与法币的金融衍生模式打通，因此数字资产的各种定期、活期财富产品也渐渐兴起。如何通过传统金融的方法在数字资产行业中进行稳定盈利？最重要的是量化交易。本文就将介绍量化策略是什么，以及其中的3个方法。量化交易是什么？

量化交易，简单来说就是基于数学模型，由计算机程序严格地执行事先制定的交易策略代替人进行交易。

量化交易界面对比传统的交易手法：量化交易严格遵循纪律性，避免了交易员主观感情带来的不必要损失；量化策略不会仅以单个指标作为判断因素，而是综合宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度，基于海量数据进行系统性的判断；量化交易的核心思想是基于系统性判断的基础，买入低估资产，卖出高估资产进行套利；程序没有疲劳一说，只要有交易机会，策略就会启动，有时甚至会在一秒内进行几十次交易；量化策略以概率取胜，在足够交易数量的前提下，部分交易的亏损并不会影响整体的良好回报率。在已有的优势之上，24小时不停的数字资产市场为量化交易提供了更多的机会；同时，数字资产市场的信息不透明性以及信息传递的隔阂，对于量化交易来说更容易发现套利机会。因此，量化策略在数字资产市场上往往能够比在传统市场中表现得更加优异，让十位数的年化收益成为现实。目前数字资产的量化收益已经远高于传统金融的量化收益。英国银行同业拆借利率向来是各大央行指定存款利率的标准。2020年5月，LIBOR仅为2.28%，而保本型数字资产理财产品的年化利率则保持在6%-12%。这个区间是给到C端用户的收益，如果加上机构本身的成本费用与利润，实际的年化利率还会更高。

此前花费64 ETH Gas费的巨鲸地址已浮盈269 ETH，收益达1.8倍:金色财经报道，据链上分析师余烬监测，此前购入137亿枚FOUR的“fadedface.eth”的巨鲸地址已经出售87亿枚FOUR换回277枚ETH；目前还持有50亿枚FOUR，价值140 ETH。

此前该地址于5月8日以84 ETH买进137亿枚FOUR，付了64 ETH的Gas，以此计算，该地址两天赚了269 ETH（约50万美元），收益达1.8倍。[2023/5/10 14:54:14]

SushiSwap新任CEO提议将xSUSHI的所有收入直接转入国库钱包:金色财经报道，SushiSwap 正在讨论一项新提案，旨在将支付给 xSushi 持有者的所有费用重新定向到其金库，为其运营提供资金。SushiSwap 新任首席执行官 Jared Grey 建议将 Kanpai 设置为 100% 的费用转移到金库多重签名，持续一年或直到实施新的代币经济学。Grey认为该团队需要500万美元才能在当前的熊市中维持运营。他说SushiSwap需要“立即采取行动”以确保充足的资金。[2022/12/6 21:25:53]

各国央行均在下调利率数字资产量化策略的分类

量化策略能够带来优秀的收益回报率，但并不是所有的量化策略都是同一张脸谱，一般来说量化策略也会按照：交易产品、盈利模式、策略信号、交易速度等维度进行分类。在数字资产市场中，现有的三种比较主流的策略是：趋势套利策略、期限套利、搬砖套利。趋势套利

欧易Web3钱包插件端上线zkSync 2.0 测试网:据欧易OKX官网消息，欧易 Web3 钱包插件端已于 2022 年 11 月 25日 14:00 (HKT) 上线 zkSync 2.0 测试网。用户可在插件钱包设置页中开启“自定义网络”，体验测试网生态。同时，钱包内集成目前主流的测试币水龙头，用户可快速领取测试币。

此外，欧易Web3钱包当前支持 Goerli、Sepolia 等测试网络，插件钱包可在Google Chrome、Firefox、Microsoft Edge、Brave浏览器中使用。[2022/11/26 20:46:46]

在市场趋势形成后，以牛市为例，在上涨趋势中，通过数学模型确立下方支撑位与上方压力位并以此定义。当市场价格高于/低于时，即视为存在套利机会，并进行卖出/买入操作。在一次趋势套利交易完成后，策略将继续分析市场，并重新寻找套利机会，进行下一次交易。

趋势套利大多只针对单一交易品种，其主要的难点在于判断市场中是否真的形成趋势，因此在市场交易量不突出，处于震荡行情中时趋势套利策略的收益并不明显，且风险较大。期现套利

期限套利的是根据现货价格和期货价格的基差进行投机。在期限套利策略中，单一现货或期货的价格对策略没有影响，唯一影响收益的因素是基差。具体操作是在同一时间对同一交易品种的期货和现货进行相同金额，相反方向的交易，如下图：

注：数字资产交易所中一笔BTC合约的价值可能是100美元，因此如果买入1BTC，需要卖出X笔期货合约。搬砖套利

搬砖套利是一种相对简单的一种策略。核心是发现同一币种同一时间在不同交易所存在的差异，跨平台在价高平台卖出，在价低平台买入，以此赚取差价利润。具体操作如下图：

但是这种策略需要定期对交易所中的剩余资产进行配平，并且币种价格也会影响到最终的收益率。从某种程度上来说还是存在一定风险的。趋势、期现套利属于风险套利，核心竞争的是对未来趋势的判断准确度。其实还存在无风险套利，但不要以为没有风险就可以赚到钱了。无风险套利主要包含了对冲套利，三角套利两种，核心竞争的是网速、算法效率和佣金，对于大部分机构来说，这里的门槛反而更高，暂不展开讲解。本文仅简单介绍了三种量化策略，在实际情况中的操作要远比文中提到的复杂，其中不乏多种策略结合，需要考虑的影响因子也更为繁多。策略承载量、市场流通性、资金池深度、网速、场外因素、自然灾害等对于最终收益都可能有着巨大的影响。当前的数字资产交易量较过去下降许多，限制了许多量化策略的执行。甚至一些团队的主要收益来源于高频交易的做市商服务。许多量化产品也只能相应降低利率以应对不活跃的市场交易量。撰文|刘议骏编辑|花先生

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