ERA:你只是没看到他赚钱的样子_GEN

吃瓜群众永远无法理解当事人的真实处境。2月27日，当不少人都以为FTXCEOSBF在Bitfinex上的浮亏头寸达1300万美金，就等着当事人确认后笑话他的时候，SBF的回应姗姗来迟：这是私人资金，而且这是一种对冲的策略，已在其他地方做空了。而且众人很快发现，他创办的AlamedaResearch仅在另一家交易平台BitMex上的盈利，仍然有近7000枚比特币。换句话说，当很多人认为SBF已经被市场收割的时候，其实人家却是在稳稳地赚钱。专业交易员、加密大户，交易平台创始人，哪一个才是SBF的真实身份？「千万美元浮亏」真相

由于无法查询到所有SBF交易数据持仓头寸，区块律动BlockBeats也无法完全还原交易细节，不过，我们至少可以从一些表象进行推测。很多人没有注意到的是，SBF在Bitfinex出现所谓的浮亏前，过去两周的盈利排名一直是Bitfinex全网第一，那么为什么突然会在本周出现巨大的浮亏呢？

左至右分别为2月10日-2月17日，2月17日-2月24日Bitfinex排行榜我们发现，BitMex中的AlamedaResearch账号目前处于空头持仓状态，结合近期合约市场畸形的多头资金费率，以及近三周先涨后跌的行情走势，我们不难得出一个结论：这很有可能是一个资金费率套利的对冲策略。即在多头资金费率较高的BitMex选择做空，而在多头借贷费率较低的Bitfinex等量做多，构建出一个Delta中性的投资组合，也就是说在该策略下，交易者可以无视BTC这一标的资产价格的涨跌，而仅仅套取两个平台间资金利率的差值。

AlamedaResearch在BitMex的账号实际上，除了单边投机之外，加密货币的杠杆产品也可以广泛应用于各类相对稳健的套利策略，较常见的有跨市套利、跨期套利、期现套利、资金费率套利、期权套利、汇率对冲等等，AlamedaResearch完全熟悉这些复杂的玩法。而本例的资金费率套利，则是由于市场利率最终将收敛，投资者通过同一标的资产在不同平台资金费率的差异而获利，其本质是利用了同一市场下不同交易平台间多空情绪的差异。账户浮亏刚刚被报道后，有人开玩笑说即便是交易平台的SBF，也被市场收割了。实际上，SBF可不是个只会梭哈、盲投的小白，在创立加密货币衍生交易平台FTX之前，SBF原本就是一个专业交易员，而且是在美国知名金融公司JaneStreet摸爬滚打了三年半的交易「老手」。不缺钱、不匿名的SBF这位有着一头深棕色自然卷发的年轻小哥，原名SamBankman-Fried，毕业于麻省理工，大学学的是物理学，他喜欢别人叫他SBF。刚进大学的时候，SBF很迷茫，不知道毕业后要做什么，他考虑过从政或当记者，想改变社会，但不知怎么做。不过，他能确定的是：自己不想做一个物理学家。后来，他决定利用自己的数学才能，先去赚钱，再做公益。大三的时候，SBF给华尔街一家知名而神秘的金融公司JaneStreet投去了简历，没想到竟然被录用了。虽然JaneStreet不太为人所知，这家聚集了美国顶尖数学系毕业生和编程狂人的量化交易公司，主要做套利交易，招人标准奇高，待遇优渥，即便是本科生，年薪也可以拿到120万。

SamBankman-FriedSBF入职成了实习生，毕业后顺利留用。专业交易员的工作单调、枯燥，日常需要使用统计数据和创建模型，经常在两种类似资产的价格出现偏离时进行交易，工作后的SBF发现，他非常喜欢和擅长这类工作，他不仅具有良好的数学和编程技能，也具备心态和一个优秀扑克玩家的敏捷思维。在JaneStreet待了三年半之后，SBF开始想着尝试更多新的东西。而从2016年年底到2017年，加密货币开始发生一些疯狂的变化：市值飙升、交易量骤增，几乎一夜之间，所有的人都开始谈论比特币。这时，加密货币进入了SBF的视野，看到其中巨大机遇的他，决定离开公司，创办自己的事业。2017年10月，SBF拿着自己的积蓄，加上从家人、朋友处借来的钱，在伯克利的公寓创办了AlamedaResearch，Alameda取自加利福尼亚旧金山湾区的一个城市，而这个单词原意白杨树林，源于西班牙语，给人的印象是有创造力、果敢、勇敢。AlamedaResearch创立第一年，其中一笔交易是利用莱特币在全球不同交易平台之间的差价，通过这样「搬砖」的方式，SBF赚取了超30%的溢价。不过，这样的机会越来越少，交易系统不得不升级。他拉来大学时候的室友GaryWang，搭建了自动交易系统，能够在全球范围内跟踪加密货币价格，平均每秒执行一笔交易，而团队其他成员，也基本是朋友，或者朋友的朋友。只花了不到一年的时间，金融专业背景的AlamedaResearch，迅速发展成为全球顶尖的加密货币流动性供应商和做市商，据报道，包括币安、Huobi、OKEx等交易平台，都是它的客户。从2019年年初开始，AlamedaResearch也成为少数公开个人信息的加密量化团队之一。也正因为如此，我们才能从最新的BitMEX盈利排行榜单中发现，AlamedaResearch在该平台上的盈利近7000枚比特币。

AlamedaResearch在BitMEX的盈利情况AlamedaResearch曾凭一己之力，引起了行业对交易平台交易量的广泛关注，去年7月3日，它公布了一份揭露交易平台夸大交易量的报告，点名多达60家交易平台呈现出来的数据相当可疑。此外，报告还指出：CoinMarketCap在没有经过充分审核的情况下，就轻易相信交易所给出的数据，最终，后者开始重新建立自己的数据搜集方针。而福布斯对此进行报道后，AlamedaResearch也被更多的人熟知。去年7月10日，币安现货市场突然出现7500个比特币的超大卖单，AlamedaResearch只花了短短20分钟，就消化了这个巨大的抛压。当时，团队还将SBF和同事的整个操作过程录制，并放在了YouTube上。

赵长鹏赞扬「SBF和团队直播交易7500个比特币过程」视频引来了很多人关注，就连币安创始人赵长鹏也在推特上转发称赞，「非常有意思的交易见解」，此外，他还回复网友询问提到，那个卖家估计不知道币安有OTC。SBF则开心地附和：「+1，币安OTC可以满足7千个比特币，那可好多了。」而FTX官方也在推特下方留言：「如果没有币安，交易会少很多乐趣。」从量化机构到FTX创始人

有意思的是，在被赵长鹏夸赞的五个月后的2019年12月20日，币安宣布完成对SBF创立的加密衍生品交易平台——FTX的战略投资，也成为了当时它唯一一家外部投资机构。这时候，这家新的交易平台，其实才刚刚成立8个多月。而交易员出身的SBF，打造的确实是一款适合投资者的产品，很多人在使用该平台后发现，以稳定币为通用保证金、波动率、杠杆代币交易等玩法确实更加成熟，也正因为如此，FTX自成立以来获得了迅速发展。虽然目前只有35名员工，但近两个月的日交易量已经超过11亿美元。由于FTX总部在香港，SBF大概会花3/4的时间呆在这个城市，相对于美国，香港对加密交易平台的监管较为宽松，而且「亚洲的加密市场非常巨大」，他希望最快速度接受来自客户群的声音和互动。

工作中的SBF年仅27岁的SBF，有着和大多数年轻人不一样的性格，他热爱工作、讲求效率。常年在全球出差的他会在谷歌日历设置三个不同的时间，随时调整，到了周末，SBF「大部分时间在办公室度过。」SBF曾如此总结交易员的经历给自己带来的巨大改变：学会了自省，一旦发现了错误，迅速调整；学会了快速有效地与人沟通；学会了制定长期计划，以便在未来几年里达成目标。去年12月，记者在采访SBF的时候，在他办公室发现了一张字条，上面写着：「一个团队，2个使命/我的最终目标是捐赠。」而五年前，在SBF刚成为一名交易员的时候，他在一家专注大学毕业生职业发展的公益组织「80000小时」的网站上留下了「至少在短期内倾向于赚钱」的短期规划，他还计划着，要在「未来几年内捐赠六位数」。如今来看，SBF已经悄然实现了当初的梦想。参考文章：1.BlockKongBreakfast,SamBankman-Fried,FTX2.AnInterviewWiththeCEOofFTXandAlamedaResearch:SamBankman-Fried3.Billion-Dollar-a-DayCryptoTraderFindsAccoladesTopAnonymity

标签：RALERAGENEGENNeuralink V2Opera ProtocolGenesis WinkBasket Legends

Ethereum热门资讯