以太坊:?【Deribit期权市场播报】0704——短期成交量萎缩，看涨预期增强_Doont Buy

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#每日期权播报

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

数字货币交易分布具有明显的潮汐性，特别是期权，不同合约的交易往往不集中在同一个时段成交，单一合约成交量有各自集中特性，在研究数据的时候这种噪声可能会干扰判断。

期权成交量2.54亿美元，期权持仓量为41亿美元。

10d?88%

30d100%

90d96%

1Y76%

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m?90%,3m93%,6m?93%，DVol?101%

7/2：1m?88%,3m?91%,6m?93%，DVol?101%

比特币波动继续收窄，IV稳定，目前的整理形态不规则，短期期权目前的整理形态不规则，超短期IV下降很快，因为超短期直接的跟随市场。

从OptionFlows数据看，期权整体成交量在下降，看多方向占据了6成交易量。看跌期权主要成交量来自短期虚值，看涨分布更加平均，市场比较冷。

7月期限期权持仓约2.87万币，其中看涨期权持仓1.6万币。

以太坊期权成交量0.88亿美元，持仓量22亿美元。

10d107%??

30d107%

90d139%

1Y??109%

各标准化期限IV：

今日：1m?99%，3m?106%，6m108%

7/3：1m?97%，3m?104%，6m107%

以太坊日内波动不足5%，各期限期权IV均在持续下降，近期ETHGas相对便宜，链上的应用手续费还可以接受，有助于去中心化应用的发展。

昨天CallBuy成交很低，今天PutBuy成交很低，这也是我们讲的潮汐性的一种，在总成交下降的情况下，短期浅虚值看涨成交较大。

7月期权约21.7万币，其中看涨期权13.6万币。

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