FLO:【Deribit期权市场播报】0703——巨额短期Put_Revolt 2 Earn

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#每日期权播报

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

一般情况下，日期权的持仓量不会特别高，成交量一般也是随着行情波动而变化。但昨天在没有太大行情的情况下，以太坊3日到期1950P成交高达4762张，远超过当日其他期权合约，以及同价位的周期权和月期权，相邻期权成交量也比较大。

期权成交量2.54亿美元，期权持仓量为41亿美元。

10d?88%

30d100%

90d96%

1Y76%

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m?90%,3m93%,6m?93%，DVol?101%

7/2：1m?89%,3m?93%,6m?94%，DVol?102%

比特币在33000美元波动不大，IV稳定，近期虚值看跌期权成交量较大，除此之外没有什么值得关注的数据变化。

从OptionFlows数据看，看跌期权成交量在明显上升，这是近两天的主要变化。主要成交量来自短期虚值看跌期权，但没有成交量明显集中的现象。大宗交易略低于昨日水平，看涨大宗1000币，占比14%，看跌大宗500币，占比7%。

7月期限期权持仓约2.8万币，其中看涨期权持仓1.6万币。

以太坊期权成交量1.52亿美元，持仓量21亿美元。

10d107%??

30d110%

90d139%

1Y??109%

各标准化期限IV：

今日：1m?99%，3m?106%，6m108%

7/2：1m?104%，3m?108%，6m109%

以太坊波动不断减小，各期限期权IV均在下降，昨天成交了大量短期1950看跌，对超短期IV可能造成了一些影响，1月期再次跌破100%。

一般情况下，日期权的持仓量不会特别高，成交量一般也是随着行情波动而变化。

但从OptionFlows数据看，昨天在没有太大行情的情况下，以太坊3日到期1950P成交高达4762张，远超过当日其他期权合约，以及同价位的周期权和月期权，相邻期权成交量也比较大。

当月期权约21.7万币，其中看涨期权13.5万币。

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