ALL:【Deribit期权市场播报】0613——结构变化_MARSH

播报数据由Greeks.live数据实验室和Deribit官网提供。

主流数字货币破位下跌至今已有一月，比特币横盘也超过了2周，半年的大牛市走到现在，看10万和看2万的投资者都有自己的逻辑。这样的市场情况下，投资者心态的变化不断细微影响着期权市场的结构，积累起来就是大变化。?

期权成交量1.9亿美元，期权持仓量为56亿美元。

10d100%

30d114%

90d90%

1Y74%

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m?88%,3m93%,6m96%，DVol?100%

6/12：1m?82%,3m?87%,6m94%，DVol98%

比特币在经历了半年牛市和一个月横盘后，下跌也快一个月了。横盘造成超短期IV下降，Skew正偏程度缓慢下降，成交量比较低。多项指标综合可以看出，市场短期投机者下降，市场结构正在向着去年常规的结构偏转。

从OptionFlows数据看，Call的成交较多，其中CallSell占比28%，结构与昨天如出一辙。Put/CallRatio下降至年初水平，因为现货备兑是一种最主要的收益增强，所以市场占比必然会高，目前的情况越来越趋近于常规情况。

6月期限约为6.27万币，其中看涨期权占了3.63万币。

以太坊期权成交量1.1亿美元，持仓量31亿美元。

10d82%??

30d190%

90d134%

1Y??105%?

各标准化期限IV：

今日：1m?113%，3m120%，6m120%

6/12：1m?108%，3m118%，6m121%

以太坊在一个比较危险的位置横盘，回溯历史数据，目前行情不断震荡下跌的情况很容易崩盘。以太坊的市场结构变化非常剧烈，这和以太坊的价格波动剧烈有直接关系，主要期限IV小幅下降。

从OptionFlows数据看，以太坊的看涨期权成交相对较多，但值得注意的是CallBuy成交量30%占比最高。CallSell是成交量的风向标，CallBuy还高出6%，一般是买Call抄底所致?。大宗成交量快速下降，看起来市场盘口价格更划算一些。

6月期限约为58万币，其中看涨期权约32.6万币。

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