BitMEX:加密衍生品周报 | 市场交易热度骤降，多头离场加剧回调风险_RightMesh

比特币、以太坊一周期货交易量均环比下降逾30%，期权交易量分别下降45%、35%，期权持仓均较上周峰值回落约一成，以太坊期货持仓下降15%。

撰文：Karen

一周市场动态

火币上线场外期权业务。火币上线FIL币本位交割合约。币安上线TRX、ETC、FIL当季1225和次季0326币本位交割合约。期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周，比特币高位回调，本周三7点开始的半小时内，比特币急跌400美元至18300美元附近，期间比特币爆仓1.1亿美元，全网爆仓1.6亿美元，当日比特币爆仓2.42亿美元，全网共爆仓近4亿美元。

加密衍生品交易所PowerTrade为机构期权交易推出RFQ:金色财经报道，加密货币衍生品交易所PowerTrade正在为期权市场推出询价（RFQ）模式，这将通过反映传统金融中广泛使用的做法来迎合机构投资者。该交易所可作为移动和网络应用，是最新推出的询价模式。机构投资者往往更喜欢以多种RFQ的形式进行期权交易，因为它们允许投资者大量购买和出售资产。

PowerTrade表示，其投资者包括Pantera Capital、Ledger Prime和QCP Capital。（coindesk）[2022/10/6 18:40:32]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

加密衍生品交易所ErisX加入Silvergate交易网络:金色财经报道，加密货币衍生品交易所ErisX已加入Silvergate交易网络（SEN），为客户管理资产提供了更多选择，将允许其客户免费从Silvergate帐户中存取美元。[2020/7/22]

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

比特币一周交易量在继上周回落逾20%之后，过去一周再环比下降35.66%至1208.4亿美元，其中，除Bakkt环比增加近13%之外，其他交易所均下降逾30%。

动态 | 初创公司trueDigital计划获取加密衍生品交易许可证:据The Block报道， trueDigital是一家致力于为银行提供数字资产解决方案的初创公司，该公司最终确定了从其母公司trueEX获得两份许可证的细节，然而该交易在获得CFTC批准前尚无法完成。 如果该公司成功获得了DCM和SEF注册，那么将能够推出受监管的加密货币衍生品交易，从而与ErisX和LedgerX等公司竞争。根据一份声明，trueDigital的交易所旨在推出实物交割的比特币掉期交易，以“提供机构级的数字资产产品”。[2019/7/12]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量也环比下降31.54%至406.28亿美元。

动态 | 金沙江资本推出新加密衍生品Bitcoin Halo Option:据Finance Magnates报道，金沙江资本今天推出了新加密衍生品Bitcoin Halo Option，将允许用户交易预先设置的交易帐户的价值与在期权生命周期期间实现的价值差异之间的差额。交易者可以在BTC / USD市场每天进行多达10笔交易，直到达到期权终止日期。[2019/5/14]

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

未平仓头寸

相比于交易量表现，比特币持仓持续保持在峰值附近，较一周前减少不到3%，截至12月10日为67.43亿美元。

比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew

以太坊持仓数值环比降逾15%至14.91亿美元，但仍处于较高水平。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

比特币和以太坊期货合约的交易量均较11月底的高位大幅回落，这表明交易者目前倾向于持观望态度，但以太坊持仓数据显示多头在主动平仓，短期之内恐维持震荡下跌趋势。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。

比特币期权在过去一周的成交量约为23亿美元，环比下降44.68%，其中，市场份额占据85%的Deribit交易量下降41.64%，份额占比超5%的OKEx下降53.64%，CME占近2%的份额，交易量环比下降超43%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊期权一周成交量在继上周回落34.98%后，过去一周再减少35.11%至2.83亿美元。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在上周续刷历史新高后小幅降低，截至12月10日为46.89亿美元，较一周前回落9.17%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权持仓也较上周的历史新高回落12%，截至12月10日为8.08亿美元。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

尽管比特币和以太坊的期权持仓数值有所回落，但仍处于峰值水平。

波动率

比特币的一个月已实现波动率基本在12月5日创下自今年6月份新高后小幅回落，截至12月10日为66%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

以太坊的一个月已实现波动率已从10月底的50%左右逐步升至12月10日的91%，目前的一个月平值期权隐含波动率为78%。

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

期权波动率与期权价格无关，而是反映期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

今日将有3.2万份比特币期权合约到期，名义价值近5.69亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日将有13.86万份合约到期，名义价值约为7484万美元，12月25日将有67.7万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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