比特币:加密衍生品周报 | ETH 交易热度飙升，BTC 期货持仓单日降逾 16%_KEX

以太坊期货、期权一周交易量均环比大增150%，期权持仓增加30%续创历史纪录。比特币期货成交量环比增加33%，期权成交增加18%，期货持仓打破连续七周上涨纪录，11月26日单日降逾16%。比特币一个月已实现波动率从11月初的30%飙升至目前的71%。

一周市场动态

币安期权上线LTC合约。OKEx上线ZEN永续合约。Bybit将于12月25日推出2020年比特币季度期货合约BTCUSD1225，2021年3月26日推出BTCUSD0326。期货市场

极端行情爆仓概况

11月26日，比特币最高跌逾2800美元，在11点半开始的半小时内跌近1000美元后小幅反弹，期间爆仓2亿美元，全网爆仓3.2亿美元，在16点半开始的半小时内，比特币一度逼近16300美元后反弹500美元，期间爆仓2.2亿美元，全网爆仓3亿美元，当日比特币爆仓7.13亿美元，全网共爆仓12.04亿美元。

7月加密衍生品交易量飙升至 3.12 万亿美元:金色财经报道，CryptoCompare 周四表示，由于加密货币价格显示出从最近的市场崩盘中复苏的迹象，7 月份集中交易所的加密货币衍生品交易量增至 3.12 万亿美元，月度增长 13%。衍生品市场现在占加密总交易量的 69%，高于 6 月的 66%，并帮助将交易所的整体加密交易量推高至 7 月的 4.51 万亿美元。（路透社）[2022/8/12 12:20:02]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

加密衍生品交易平台FTX宣布推出TRUMP-2024合约:2月9日，加密衍生品交易平台FTX宣布将推出TRUMP-2024合约，TRUMP2024是FTX推出的一种合约产品。若唐纳?特朗普赢得2024美国总统大选，则TRUMP2024以1美元到期交割，反之则为0美元。美国、加拿大、欧盟、新加坡、和香港等其他FTX受禁止司法权区居民不得交易TRUMP-2024（特朗普-2024）合约。用户可关注FTX官方网站查看详细交易细则。[2021/2/9 19:19:13]

伴随着比特币价格高位波动加剧，比特币期货市场交易热度大增，成交量连续七周上涨，过去一周增加逾33%达近2415亿美元。其中，11月26日十大交易平台的总交易量达逾633亿美元，创统计区间内的历史纪录。另外，OKEx和火币的一周成交量均环比增加约40%，币安增加近30%。

美国指控BitMEX后，加密衍生品交易所Qume获得用户增长:对于专注于监管的交易平台Qume来说，时机再好不过了。该平台周一将推出一套经过改进的服务。在美国对BitMEX提出指控后，即使在软启动阶段，该衍生品交易所也一直在吸引客户。Qume首席执行官Aditya Mishra在接受采访时表示，“上周，我们看到用户数量增加，约有2000名客户注册。具体交易量方面，我估计下周左右就真的知道了。”

根据Coin Metrics的数据，自10月1日美国监管机构对BitMEX进行打击以来，该公司近30%的比特币余额已被客户提取。

在新加坡注册成立的Qume源自巴林中央银行的沙盒。在KYC和AML方面，由摩根大通和野村证券前雇员组成的团队起草了一个监管框架。此外，Qume上周完成与总部位于柏林的Fractal的整合，后者使用AI并在其所在辖区的KYC数据库中运行新用户的照片。 该衍生产品平台不向美国或英国的客户提供服务。（CoinDesk）[2020/10/12]

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

动态 | 加密衍生品交易所FTX为其他美国总统候选人增加5份期货合约:据The block消息，继TRUMP期货合约之后，加密货币衍生品交易所FTX宣布为其他美国总统候选人增加了五张期货合约。新合约包括伯尼·桑德斯（BERNIE）、乔·拜登（BIDEN）、麦克·彭博格（BLOOMBERG）、皮特·布蒂吉格（PETE）和伊丽莎白·沃伦（WARREN）。用户可以进一步将其对2020年美国总统大选结果的预测货币化。与TRUMP合同一样，如果基础候选人当选，所有其他五份合同的到期价格将为1美元，否则将结算为0美元。用户可以根据自己的预测做多或做空这些合约。[2020/2/10]

以太坊在过去一周内一度飙升至620美元，后又回落至500美元附近，一周交易量大增近150%至1034亿美元。其中，11月26日交易量达逾225亿美元。

以太坊期货合约日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

伴随着11月26日比特币高位回落，当日未平仓头寸减少近16%，为60.44亿美元，较一周前减少近6%，打破连续七周上涨纪录。不过，该持仓数值仍处于历史高位水平。

比特币期货合约未平仓头寸，来源：Skew

截至11月26日，以太坊未平仓头寸为14亿美元，较前一周微降3%。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit、火币和OKEx。

比特币期权在过去一周的成交量为42.75亿美元，环比增加17.82%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量也环比增加逾147%至6.71亿美元，其中，Deribit和OKEx的交易量分别增加151.20%、115.34%，且Deribit的交易量占比始终保持在90%以上。

以太坊期权日交易量，来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权持仓在11月25日升至50亿美元附近，续刷历史纪录，截至11月26日小幅回落至47.62亿美元，较一周前增加逾6%。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

与交易量表现一致，以太坊期权持仓较一周前增加近30%，截至11月26日为8.29亿美元，尽管较11月24日的历史纪录有所回落，但仍保持在峰值水平。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

波动率

伴随着比特币高位波动加剧，比特币的一个月已实现波动率从11月初的38%左右升至目前的近69%。与此同时，一个月平值期权隐含波动率为从57.9%升至目前的71.3%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

以太坊的一个月已实现波动率也从10月底的45%升至目前的84%，一个月平值期权隐含波动率在11月23日涨至114%之后现回落至87%。

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

今日将有7.78万份比特币期权合约到期，名义价值逾13.23亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日将有30.76万份合约到期，名义价值约为1.54万美元。12月25日将有62.71万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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