BTC:杠杆 ETF 产品的场景应用_onekey钱包怎么用

杠杆ETF产品拥有特殊的再平衡机制来调整杠杆倍数的恒定。如果底层资产产生浮赢，那么底层的仓位会增加；如果底层资产产生浮亏，那么底层的仓位会减少。因为杠杆ETF产品的特性，所以决定了它适用于特定的市场环境。

1.单边上涨行情，ETF特性的呈现：

图表计算如下：

第二天，BTC从$10000涨到$10100，涨跌幅1%，未达到触发再平衡条件，即净值仍为$10000；

第三天，BTC从$10000涨到$10500，涨跌幅5%，达到触发再平衡条件；

BTC3L净值变为：$10000×(15%×3)=$11500

BTC3S净值变为：$10000×(1-5%×3)=$8500

第四天，BTC从$10500涨到$10900，涨跌幅3.81%；

BTC3L净值变为：$11500×(13.8%×3)=$12814

Binance全仓杠杆新增AGLD和T作为可借资产:7月31日消息，Binance 在全仓杠杆上添加了 AGLD 和 T 作为新的可借资产，并在逐仓杠杆上添加了新的交易对：

新全仓杠杆货币对：AGLD/USDT、T/USDT；

新逐仓杠杆货币对：ARKM/TUSD、AUCTION/USDT。[2023/7/31 16:08:55]

BTC3S净值变为：$8500×(1-3.81%×3)=$7528

由此可见，四天上涨行情中

BTC3L涨幅为：($12814-$10000)/$10000*100%=28.14%>27%

BTC3S跌幅为：($10000-$7528)/$10000*100%=24.72%＜27%

由数据得出，单边上涨行情中，杠杆ETF产品3倍看多BTC的盈利高于合约的3倍做多；杠杆ETF产品3倍看空BTC的亏损低于合约的3倍做空。由此可得出杠杆ETF产品在单边上涨行情中优势突出。

去中心化杠杆协议Gearbox出现安全漏洞，现已暂停协议运行:金色财经报道，去中心化杠杆协议Gearbox发推表示，在收到Immunefi的漏洞报告后，信用账户方面已被技术多重签名暂停，协议已暂停运行，没有资金存在风险。目前，该项目已经对漏洞进行修复并即将部署。[2022/3/26 14:18:38]

2.单边下跌行情，ETF特性的呈现：

图表计算如下：

第二天，BTC从$10000跌到$9900，跌幅1%，未达到触发再平衡条件，即净值仍为$10000；

第三天，BTC从$10000跌到$9500，跌幅5%，达到触发再平衡条件；

BTC3L净值变为：$10000×(1-5%×3)=$8500

BTC3S净值变为：$10000×(15%×3)=$11500

第四天，BTC从$9500跌到$9100，跌幅4.21%；

MXC抹茶杠杆交易大数据：BTC多空借币比为43.1:1:MXC抹茶杠杆交易大数据显示，截至6月12日10:30，BTC多空借币比为1695.8:1。今日多空借币比排名前10的币种及其多空借币比:MX为2007:1、DASH为1818.2:1、BHD为158.6:1、HT为125.8:1、BSV为119.7:1、XRP为106.1:1、LTC为67.7:1、HC为61.1:1、BTC为43.3:1、VSYS为34.6:1。其中，BTC借币做多量月内首次进入前10，较昨日暴涨1695.8%，DASH、LTC、HT借币做多量较昨日增长19450.5%、6670%、29.5%。

MXC抹茶杠杆交易现支持75个币种，采用逐仓保证金模式，支持2-10倍杠杆率，支持自动借币、还币功能，下单、撤单即可完成借币、还币。[2020/6/12]

BTC3L净值变为：$8500×(1-4.21%×3)=$7426

BitSG币星杠杆ETF每日行情播报:截至5月29日10:00（GMT+8），杠杆ETF专区BTC3L/USDT当前净值0.203美元，涨幅0.19%；

ETH3L/USDT当前净值0.081美元，涨幅10.09%；

EOS3L/USDT当前净值0.017美元，涨幅5.52%；

XRP3L/USDT当前净值0.030美元，涨幅3.36%；

BCH3L/USDT当前净值0.024美元，涨幅6%；

ETC3L/USDT当前净值0.043美元，涨幅12.53%；

XTZ3L/USDT当前净值0.076美元，涨幅6.1%。

ETF全称为Exchange Traded Fund，目前BitSG币星已经上线BTC、ETH、EOS、XRP、BCH、BSV、LTC、ETC等多个币种。[2020/5/29]

BTC3S净值变为：$11500×(14.21%×3)=$12953

公告 | OKEx开通QTUM、BSV、DASH、NEO杠杆交易:据OKEx官方公告，OKEx将于2019年02月19日16:00做如下调整：1、QTUM/USDT、QTUM/BTC、BSV/USDT、BSV/BTC、DASH/USDT、DASH/BTC、NEO/USDT、NEO/BTC开通3X杠杆交易；2、余币宝支持QTUM、BSV、DASH、NEO。[2019/2/19]

由此可见，四天下跌行情中

BTC3L跌幅为：($10000-$7426)/$10000*100%=25.74%＜27%

BTC3S涨幅为：($12953-$10000)/$10000*100%=29.53%＞27%

由数据得出，单边下跌行情中，杠杆ETF产品3倍看多BTC的亏损低于合约的3倍做多；杠杆ETF产品3倍看空BTC的盈利高于合约的3倍做空。由此可得出杠杆ETF产品在单边下跌行情中优势突出。

3.震荡行情，ETF特性的呈现：

图表计算如下：

第二天，BTC从$10000跌到$9500，跌幅5%；

BTC3L净值变为：$10000×(1-5%×3)=$8500

BTC3S净值变为：$10000×(15%×3)=$11500

第三天，BTC从$9500涨到$10000，涨幅5.26%；

BTC3L净值变为：$8500×(15.26%×3)=$9842

BTC3S净值变为：$11500×(1-5.26%×3)=$9685

第四天，BTC从$10000涨到$10500，涨跌幅5%；

BTC3L净值变为：$9842×(15%×3)=$11318

BTC3S净值变为：$9685×(1-5%×3)=$8232

由此可见，四天震荡行情中

BTC3L涨幅为：($11318-$10000)/$10000*100%=13.18%＜27%

BTC3S跌幅为：($10000-$8232)/$10000*100%=17.68%＞27%

由数据得出，震荡行情下，杠杆ETF产品3倍看多BTC的盈利低于合约的3倍做多；杠杆ETF产品3倍看空BTC的亏损高于合约的3倍做空。由此可得出杠杆ETF产品在震荡行情中处于劣势。

综上所述，杠杆ETF产品更适合单边市场行情走势，在震荡行情中，可能会产生净值磨损。如果遇到日内剧烈波动行情，净值损失可能会更大，请注意风险。

4.与老版杠杆ETF产品对比：

图表计算如下：

第二天，BTC从$10000跌到$9900，跌幅1%；

BigONE新版ETF：未触发再平衡，BTC3L净值为：$10000，BTC3S净值为：$10000。

老版ETF：

BTC3L净值变为：$10000×(1-1%×3)=$9700

BTC3S净值变为：$10000×(11%×3)=$10300

第三天，BTC从$9900涨到$10000，涨幅1.01%；

BigONE新版ETF：未触发再平衡，BTC3L净值为：$10000，BTC3S净值为：$10000。

老版ETF：

BTC3L净值变为：$9700×(11.01%×3)=$9994

BTC3S净值变为：$10300×(1-1.01%×3)=$9988

第四天，BTC从$10000涨到$10100，涨幅1%；

BigONE新版ETF：未触发再平衡，BTC3L净值为：$10000，BTC3S净值为：$10000。

老版ETF：

BTC3L净值变为：$9994×(11%×3)=$10294

BTC3S净值变为：$9988×(1-1%×3)=$9688

第五天，BTC从$10100跌到$10000，跌幅0.991%；

BigONE新版ETF：未触发再平衡，BTC3L净值为：$10000，BTC3S净值为：$10000。

老版ETF：

BTC3L净值变为：$10294×(1-0.991%×3)=$9988

BTC3S净值变为：$9688×(10.991%×3)=$9976

BigONE杠杆ETF产品在老版ETF产品的基础上，创新应用了定时条件再平衡，每日0点系统自动检测是否符合条件再平衡，以上图表中BTC的涨跌幅，均不符合定时条件再平衡规则，所以5天均未进行再平衡管理。

老版的杠杆ETF产品为定时再平衡机制，即每日0点强制对所有开仓账户进行再平衡管理。

综上所述，BigONE创新型的杠杆ETF产品对老版ETF产品进行了更为合理的完善，对用户更贴心，更公平，让用户可以拥有更好的交易体验。

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