KEX:加密衍生品周报 | CME BTC 期权成交激增三倍，ETH 期货持仓连续三周回落_SKEB币

过去一周，比特币期货成交环比回升超一成，以太坊期货成交环比大增逾66%，期货持仓连续三周回落。CME比特币期权一周交易量环比激增近三倍至1.24亿美元，Bit.com交易量大增近五成至1.08亿美元。

一周市场动态

火币合约上线BTC/USDT期权合约。

期货市场

极端行情爆仓概况

过去一周，比特币在短时冲破1.2万美元关口后急跌，并于今日一度跌破1万美元关口。周三单日跌近800美元，爆仓达2.23亿美元。周四晚8点比特币1小时内跌逾600美元，爆仓2.4亿美元，单日爆仓金额高达3.36亿美元。从周三截至目前为止，以太坊大跌近100美元至390美元附近，不到3日爆仓2.02亿美元。

Coinbase下周将上线第二个加密衍生产品Nano ETH Futures:金色财经报道，Coinbase周四表示，该公司将于8月29日在其衍生品交易所上线Nano ETH Futures。Nano ETH Futures是Coinbase的第二个此类衍生品产品，该公司在6月份推出了Nano BTC Futures。（The Block）[2022/8/26 12:49:32]

BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

加密衍生品交易所ErisX加入Silvergate交易网络:金色财经报道，加密货币衍生品交易所ErisX已加入Silvergate交易网络（SEN），为客户管理资产提供了更多选择，将允许其客户免费从Silvergate帐户中存取美元。[2020/7/22]

比特币期货交易量打破连续四周下降纪录，过去一周总期货交易量840.75亿美元，环比回升12%。比特币期货合约日交易量，来源：Skew

以太坊一周交易量环比大增逾66%，达502.26亿美元。9月2日、3日单日交易量分别达126.40亿美元、129.36亿美元，仅次于8月2日。

未平仓头寸

未平仓头寸是与市场热度有较高相关度的重要指标。比特币期货未平仓头寸继上周从高位回落7%后，过去一周持续回落超16%至40亿美元下方，约为39.54亿美元。

加密衍生品交易所FTX正推出追踪比特币波动性的代币:金色财经报道，加密衍生品交易所FTX正在推出两个与比特币价格波动相关的新代币。新代币BVIX和iBVIX分别代表比特币价格波动幅度的多头和空头。BVIX和iBVIX代币持有一揽子FTX MOVE合约，这些合约以比特币兑美元的美元变动结算，代币将跟踪每日1倍多投或1倍空头比特币的隐含波动率。[2020/4/18]

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊持仓数值连续三周下降。在9月1日短暂升至近16亿美元上方后，截至9月3日回落至11.32亿美元，较一周前减少超一成。

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

鉴于以太坊持仓数据连续三周呈现下降趋势，投资者需密切关注短期之内该数值是否会出现反弹走势。

动态 | 世界交易所联合会反对英国针对散户投资者的加密衍生品禁令:世界交易所联合会(WFE)已要求英国监管机构金融市场行为监管局(FCA)禁止向散户投资者出售加密衍生品。该组织表示，拟议中的禁令将涵盖受监管的交易所和ccp，它们在严格的监管下运营，提供交易前和交易后的风险管理标准，旨在促进市场安全和高效。

这家总部位于伦敦的机构包括加密期货和期权的主要受监管交易平台，包括芝加哥期权交易所(CBOE)、芝加哥商品交易所集团(CME Group)和全国性交易所。WFE的评论是对FCA的一份咨询文件做出的回应，该文件称“零售消费者无法可靠地评估加密衍生品和交易所交易产品的价值和风险。”（coindesk）[2019/10/12]

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、Bit.com、CME、Deribit、火币、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

过去一周，比特币期权成交也小幅回升，环比增加5%至9.61亿美元。

比特币期权日交易量，来源：Skew

值得注意的是，CME一周交易量环比激增近300%至1.24亿美元，Bit.com交易量也环比大增近五成至1.08亿美元，占比达到11%。火币期权在推出3天后交易量约为400万美元。与此同时，此前长期占据85%至92%市场份额的衍生品交易所Deribit的一周交易量却环比减少逾15%，交易量占比回落至66%。

另外，以太坊期权一周交易量也环比增加近一成至22.9亿美元。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

比特币期权未平仓头寸在8月28日当日减少超27%后，截至9月3日回升近14%，为16.75亿美元。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

以太坊期权持仓在8月28日减少近两成后在9月1日快速激增至5.44亿美元，续刷历史新高。截至9月3日，该数值小幅回落至4.8亿美元。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew_

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率在7月底创下15个月新低后逐步反弹，截至目前小幅回升至57%。一个月平值期权隐含波动率徘徊在50%至60%之间。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

截至9月3日，以太坊一个月已实现波动率急增至93%，创近四个月新高。一个月平值期权隐含波动率在80%附近震荡。

从左到右依次为以太坊一个月已实现波动率和以太坊一个月ATM隐含波动率

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

9月25日将有6.49万份比特币期权合约到期，名义价值超6.78亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，9月最后一个周五将有39.5万份合约到期，名义价值逾1.56亿美元。12月最后一个周五将有43万份合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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