ITC:限价机制_$MAX

为防止恶意操纵市场，火币合约平台对不同品种期权合约的开仓及平仓价格进行限制。

限价机制：最高买价最低卖价

买方需要遵循平台最高限价；卖方需要遵循平台最低限价。限价综合市场的期权标记价格、Delta等参数，动态地计算限价规则，具体的计算方法如下：

比特币期限价今日为2.28% 情绪指数“谨慎乐观”:金色财经报道，据同伴客数据显示，06月21日比特币年化期现价差2.28%，较前一日上涨1.09%，市场情绪指数为“谨慎乐观”。

指数参考：>20 % 极度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 乐观；2%~5% 谨慎乐观；0~2% 谨慎；-5%~0 谨慎悲观；-10%~-5% 悲观；-20%~-10%熊市；<-20%：极度熊市。[2021/6/21 23:52:35]

看涨期权的限价规则：最高买价=min{期权标记价格最大涨幅，指数价}

比特币期限价差跳水至18.57%，情绪指数转为“牛市”:金色财经报道，据同伴客数据显示，05月13日比特币年化期现价差为18.57%，较前一日下跌3.86%，市场情绪指数为“牛市”。

指数参考：>20 % 极度牛市；10%~20% 牛市；5%~10% 乐观；2%~5% 谨慎乐观；0~2% 谨慎；-5%~0 谨慎悲观；-10%~-5% 悲观；-20%~-10%熊市；<-20%：极度熊市。[2021/5/13 21:57:14]

最低卖价=max{期权标记价格-最大跌幅,最小tick值}

声音 | 江卓尔：OK修改指数和限价bug造成的实际影响要远大于BCH分叉:莱比特矿池江卓尔发微博称，OK修改指数和限价bug造成的实际影响要远大于BCH分叉，以BTC这个体量被一个不足BTC市值7%的币，造成这么大的影响是说不过去的。群体投票也确实无法得出真理，但是如果大部分人都认为分叉会导致BTC下跌，并且卖出了，那也是会实际影响到币价的。[2018/11/21]

最大涨幅=max｛期权标的价格×M，min×N｝

最大跌幅=期权标的价格×K

看跌期权的限价规则：最高买价=min{期权标记价格最大涨幅，行权价}

最低卖价=max{期权标记价格-最大跌幅,最小tick值}

最大涨幅=max｛行权价格×M，min×N｝

最大跌幅=期权标的价格×K

其中，M=0.5%，N=10％，K=10％

以上规则，开平仓都受限制，若买入开仓或买入平仓，当委托价高于最高买价，则将触发硬性限价；若卖出开仓或卖出平仓，当委托价低于最低卖价，则将触发硬性限价。

标签：MAXMINCASHITC$MAXMines of DalarniaIQ CashSHIBAWITCH

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