okex:加密衍生品周报 | Bakkt BTC 期权连续三月零成交，ETH 期货持仓逼近 10 亿美元创新高_BitMEX Token

过去一周，以太坊期货交易量、持仓均环比增加超22%，期权交易量再增八成。

一周市场动态

币安上线ETHUSD当季0925交割合约。火币上线XLM、XTZ、ONT、IOTA、ATOM、NEO和XMR永续合约。OKEx上线DOTUSDT和FILUSDT永续合约。币安上线AaveUSDT永续合约、LINKUSD当季0925交割合约。FTX上线波卡代币DOT季度及永续合约和THORChain现货、季度及永续合约。期货市场

极端行情爆仓概况

本周二下午，比特币半小时急涨近200美元，至9350美元附近，期间BitMEX、币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币爆仓金额达5548万美元。昨日早间，比特币半小时内再度放量涨近150美元至9500美元附近，期间爆仓金额达5477万美元，当日比特币爆仓金额达8500万美元。

Coinbase下周将上线第二个加密衍生产品Nano ETH Futures:金色财经报道，Coinbase周四表示，该公司将于8月29日在其衍生品交易所上线Nano ETH Futures。Nano ETH Futures是Coinbase的第二个此类衍生品产品，该公司在6月份推出了Nano BTC Futures。（The Block）[2022/8/26 12:49:32]

币安、Bybit、火币和OKEx五家交易所的比特币期货爆仓数据统计，来源：币Coin

交易量

比特币期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、Deribit、FTX、火币和OKEx。以太坊期货的统计范围包括BitMEX、币安、Bitfinex、Bybit、Deribit、FTX、火币和OKEx。

7月加密衍生品交易量飙升至 3.12 万亿美元:金色财经报道，CryptoCompare 周四表示，由于加密货币价格显示出从最近的市场崩盘中复苏的迹象，7 月份集中交易所的加密货币衍生品交易量增至 3.12 万亿美元，月度增长 13%。衍生品市场现在占加密总交易量的 69%，高于 6 月的 66%，并帮助将交易所的整体加密交易量推高至 7 月的 4.51 万亿美元。（路透社）[2022/8/12 12:20:02]

比特币期货交易量连续六周持续下滑，过去一周的总交易量为385.91亿美元，环比减少6.81%。其中，币安、OKEx的交易量均减少超10%，CME和Deribit的交易量均反弹超30%。

比特币期货合约日交易量，来源：Skew

相比之下，以太坊期货一周交易量却环比增加超25%，达135.01亿美元，日均交易量为19.28亿美元。其中，伴随着以太坊价格的大幅上涨，昨日期货交易量高达41亿美元。另外，Deribit的一周交易量环比增加超70%至1.82亿美元，币安和BitMEX的交易量均环比增加超45%。

加密衍生品协议Fincyphere宣布已完成种子轮募资:据官方消息，基于零知识证明的链上加密衍生品协议Fincyphere宣布已完成种子轮募资，投资方包括Brilliance Ventures 、Cygni Labs 、TRG和Ramsey 等机构和个人的120万美元种子轮投资。

CDO(Collateralized Debt Obligation)，是DeFi旗下最具潜力的细分板块之一，但仍处于被低估的状态。FinCypher的诞生的初衷，是为了弥补传统金融CDO和智能合约CDO之间的鸿沟。FinCypher CDO能够使得系统中涉及的贷款池利率趋于稳定。各层级类别均可提供专属该类别的独有利率。利率与层级自身的风险直接相关。合同中优先级较高的层级（考虑到标的资产的回报，此部分风险较小）提供的固定利率要低于其他较高风险的层级。[2021/3/12 18:39:50]

以太坊期货合约日交易量，数据来源：Skew

报告：2023年加密衍生品日交易量将攀升至1万亿美元:尽管加密货币的价格波动通常会受到技术发展和立法问题的影响，但最近一份研究报告中进行的市场模拟显示，衍生品市场有望实现更惊人的增长，到2023年，日交易量将攀升至1万亿美元。（TheDailyHODL）[2020/5/12]

未平仓头寸

未平仓头寸数据可在一定程度上反应市场的参与热度，值得投资者密切关注。比特币期货未平仓头寸在7月23日收报44.07亿美元，较一周前增加逾19%。其中，除Bakkt的未平仓头寸减少10%外，其他交易所均有所增加。尽管如此，该数据距二月份高点仍有一定距离。

比特币期货未平仓头寸，来源：Skew

以太坊未平仓总头寸续创历史新高，逼近10亿美元，在7月23日收报9.57亿美元，较一周前增加超22%。

动态 | 加密行业关键人物将联合建立首个加密衍生品清算所:据彭博社报道，来自Circle、Coinbase和Galaxy Digital等公司的二十多名加密行业的关键人物于1月中旬在新加坡举办会议。此次会议决定成立一个名为Liquidity Offset Network的合资企业，为首个加密衍生品清算所，可以增加交易量并大幅降低交易成本。渣打银行（Standard Chartered）前亚洲外汇期权交易主管Simon Nursey正在帮助该网络融资，并表示该清算所最早会在7月份由新加坡金融管理局监管。[2019/4/25]

以太坊期货未平仓头寸，来源：Skew

综合持仓情况和价格表现可以看出，在二月中旬以太坊持仓创下历史新高后不久，就遭遇了「3·12黑色星期三」价格跌近七成。目前的以太坊持仓比二月中旬高点增加近8%。目前判定以太坊期权市场过热还为时尚早，不过，若未来几周内该持仓数据出现趋势拐点，投资者则需要注意风险控制。

期权市场

交易量

比特币期权统计范围包括Bakkt、CME、Deribit、LedgerX和OKEx。以太坊期权统计范围为Deribit和OKEx。

比特币期权过去一周总交易量达7.55亿美元，环比增加逾42%。

比特币期权日交易量，来源：Skew

其中，自4月22日以来，Bakkt的比特币期权连续三个月交易量为零。相比之下，过去一个月，Deribit的交易量占比持续稳定在90%左右，过去一周交易量为6.95亿美元，环比增加46%。而在6月19日至25日这一周，Deribit的交易量占比仅为77%。可以看出，期权市场中，Bakkt的市场份额已几乎完全被其他交易所蚕食。

Bakkt的比特币期权交易量表现

以太坊期权交易热度也持续走高，一周交易量高达1.23亿美元，日均交易量为1758万美元，环比增加逾83%。其中，昨日交易量达5640美元，是过去一周平均水平的3倍多。

以太坊期权日交易量，数据来源：Skew

未平仓头寸

截至7月22日，比特币期权未平仓头寸为14.86亿美元，较一周前增加约10%。其中，Deribit的未平仓头寸达1.2亿美元，占据约80%的市场份额。尽管如此，比特币期权持仓仍未恢复二季度交割日前水平。

比特币期权未平仓头寸，来源：Skew

与交易量低迷一致，Bakkt的未平仓头寸在六月中旬之后的持仓一直为零。

Bakkt比特币期权未平仓头寸

以太坊期权未平仓头寸在上周完全恢复二季度交割日前水平后持续创下历史新高。截至昨日收报2.37亿美元，较一周前增加近37%。其中，Deribit占据近95%的份额。

以太坊期权未平仓头寸，来源：Skew

比特币波动率

比特币的一个月已实现波动率持续创下近15个月新低，截至昨日为26%。另外，截至目前，一个月平值期权隐含波动率为49%。

从左到右依次为比特币一个月已实现波动率和比特币一个月ATM隐含波动率

对于期权交易者来说，市场波动率非常重要，但是请注意，所谓的期权波动率实际上与期权价格无关，而是反应的期权对标资产的价格变动情况。其中已实现波动率就是通过方差公式计算出的过去一段时间里对标资产价格波动范围的标准差，而隐含波动率则是通过B-S公式计算出的结果。隐含波动率衡量市场对未来波动性的预期。隐含波动率上升意味着期权的时间价值相应上升，反之则意味着时间价值下降。换句话说，如果能够比较准确地预测到波动率，那么只需要在波动率高时买入并在波动率低时卖出，就可以实现较好的收益。

期权到期情况

今日将有2.08万份比特币期权合约到期。7月31日将有6.23万份期权合约到期，名义价值约为5.94亿美元。

比特币期权到期情况，来源：Skew

以太坊期权方面，今日有8.48万份合约到期，名义价值约为2315万美元。本月31日会有21.32万份期权合约到期。值得一提的是，今年9月和12月份的最后一个周五将分别有19.69万、25.94万份期权合约到期。

以太坊期权到期情况，来源：Skew

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