BTC:如果趁BTC每次回调时都买入，一定会盈利吗？_非小号

要说交易有什么简单的规律可循，那就是大家烂熟于心的“跌后必反弹，涨了必回调”，尤其是做BTC短线的趋势投资者，如同逐浪的人随着行情波浪上下起伏，那如果按照这种交易策略去玩，真的能够获利吗？

非小号本次根据BTC回调做了详尽的数据分析，希望帮大家找出答案。

反弹在概率上显著吗？

要研究这个问题，首先我们要搞清楚，反弹行情出现的频次高吗？如果频次很低，那就更遑论专门趁反弹的时候去做交易套利了。

我们从非小号后台调用了近一年的行情数据，分别计算出近一年的回调概率、近1年超过100点的行情回调概率、超过200点的行情回调概率。

上图中-1为回调，1为未回调

通过分析发现，反弹这种事从概率上看其实并不显著，无论从整体上讲还是从分组数据讲都不显著，即使BTC涨幅或跌幅在200点以上的情况，回调的概率分布也只有55%，并不显著。

Tether首席技术官：如果在30天内发行和赎回的总和为0并不能证明什么:金色财经报道，Tether首席技术官Paolo Ardoino在社交媒体上称，关于稳定币的稳定性和流动性。如果在30天内，发行和赎回的总和为0，只是意味着发行的资金流入会覆盖赎回的资金，并不能证明什么。而如果在同一时间段内，净余额为负150亿，这意味着稳定币能够在不使用其他客户的钱的情况下将钱还给要求赎回的客户，并且可以真实地声称它具有很大的流动性并且是安全的。[2022/7/6 1:55:10]

也就是说回调和不回调的概率基本等于抛硬币，55开，这与我们的“常识”——一定会回调，有巨大的差别。

所以经常有人说抓超跌反弹，目前来看交易胜率上没有优势。不过我们还需要更多分析，来寻找是否仍有交易机会。

如果抓到了回调，回调幅度能有多大？

马斯克：如果成功收购 Twitter 将进行“真人验证”彻底解决垃圾邮件问题:4月22日消息，伊隆·马斯克在社交媒体上表示，如果能够顺利完成对 Twitter 的收购，他将致力于彻底解决平台上存在的垃圾邮件机器人问题，并且要对所有账户进行“真人验证”(authenticate all real humans)。[2022/4/22 14:40:49]

既然回调的概率不过55%，那假如我仍然在行情回调时做交易，有没有可能恰好抓到一次大行情能够让我超额盈利呢？相信很多朋友会有这样的疑问，那么我们继续分析，回调幅度的分布情况。

回调幅度概率分布

图中060-080为行情涨跌后，回调幅度为60%到80%之间的情况

根据上图得出结论：回调低于40%，出现的概率只有3.3%；回调幅度在40%至120%的情况，占比66%，所以回调幅度大概率在40%至120%之间。

雄岸基金姚勇杰：如果李笑来确实欠币请发来欠条 若无此事法律自有公正:雄岸基金姚勇杰在朋友圈上表示：“最近一段时间，怼朱啸虎、怼李笑来这些行业领袖确实搞的伟星挺火的！如果雄岸基金合伙人李笑来老师确实欠3万个比特币，恳请债权人在一月内把欠条发送到hr@gs.holdings，我们协助维护债权人正当权益，并对大家公开结果！如果查无此事，我们相信社会自有公正的评论，相信法律是公正的！”[2018/6/14]

实际上，根据道氏理论，当回调幅度超过100%时，趋势就有可能发生改变。所以要考虑到，抓回调会抓到趋势反转的概率为25.58%（43.7%*55%，43.7%为回调大于100%的概率，55%为回调概率)，即每抓4次回调只有大概2次可以成功，其中一次是回调，一次是趋势反转。

目前从总体来看，回调频数的分布更偏向于回调幅度小的一侧，分布上并不能给盈亏比带来有利影响。

金色财经现场报道北京鑫星伊顿技术服务股份有限公司CEO金岩石：如果公链的交易速度达不到，就不能替代信用卡:金色财经现场报道， 在2018中国区块链高峰论坛峰会现场北京鑫星伊顿技术服务股份有限公司CEO金岩石表示，“区块链是交易链，交易的核心是交易的安全和速度，比特币、以太坊、EOS是公链，比特币的交易速度每秒7笔，以太坊的交易每秒200笔，即将上线的EOS据说每秒可以达到上万笔，而信用卡是每秒1千万笔交易，如果公链的交易速度达不到，就不能替代信用卡。”[2018/5/20]

套用在我们前面做的抓到一次大行情的假设，答案就是从实际分布数据上看，你根本抓不到这样的大行情。

只做200点以上的回调是否可行？

既然只能抓到小幅度回调，盈亏比算下来还是0，那假如我们死盯行情，只抓200点以上的回调呢？会增加胜率吗？

抓反弹的正确率不高，但是我们是否可以通过抓反弹的盈亏比，判断是否可以盈利？

我们据此做一个简单的策略，先只抓200点幅度以上的回调。

一个策略是否可行，要看如果长期按照这个策略操作是否为正和博弈，即整体收益率是正数。

假设我们操作100次，可知其中有47次是抓回调失败的，有55次成功，根据抓回调成功后的收益率分布可算出整体收益率。

整体收益率计算公式为：收益率*概率之和。

假设止盈为收益率分组的最低值，如当回调超过20%时，止盈为回调的20%位置。根据近1年的回调分布可得收益率公式如下：

收益率=(-47×止损百分比+53×23%×20%+53×24%×40%+53×24%×60%+53×11%×80%+53×8%×100%+53×3.43%×120%+53×1.87%×140%+53×0.31%×160%+53×0.62%×180%+53×1.25%×200%)/100

经计算得到结果：当止损为10%的时候，收益率为0.25%；当止损位15%的时候，收益率为0.23%，即平均每次抓涨跌幅超过200点回调的交易，当止损为15%时，盈利大概为0点（200*0.23%)，不具备盈利可能。

经过对涨跌幅度100-200点以及低于100点的行情抓回调，得到的结论也是不可以抓回调。

难道就没有能保证在回调行情中盈利的方法了吗？我就不信了...

只做跌幅超过200点空头的回调可以盈利吗？

左图中，-1代表跌幅超过200点的下跌行情，1代表涨幅超过200点的上涨行情右图中，代表所有近1年空头下跌

从图中我们看到超过200点的涨跌中，下跌占有一定优势。那么我们一起来看一下，只抓下跌超过200点以后的回调是否会盈利。

100次涨跌幅超过200的行情中，下跌的次数占比55%即55次，并且下跌后回调的百分比为56%，即100次涨跌幅200点以上时候55次是下跌31次会回调。

下面是计算55次下跌的收益率：

收益率=(-24×止损百分比+31×20%×20%+31×28%×40%+31×22%×60%+31×12%×80%+31×7%×100%+31×3.96%×120%+31×1.83%×140%+31×1.22%×160%+31×0.61%×180%+31×0.91%×200%+31×0.3%×600%)/55

计算后得到结果，当止损位10%和15%时，收益率分别为0.29%和0.27%；只抓超200点下跌以后的回调，也无盈利可能。经过验证只做上涨200点以上的行情回调，也无盈利可能。

所以，无论在全部数据还是特殊分组数据中，抓回调无论在胜率还是在盈亏比上都没有显著优势，抓回调策略趋近于零和博弈，是投资中不能够接受的策略。

相信大家现在开始理解为什么会有“佛系交易”和“赚钱全凭运气”了......不过别灰心，以上研究主要是帮大家纠正一个错误认知：并不是每一次下跌都会迎来反弹，同样也不是每一次上涨都会面临回调；更重要的是我们用数据和分析给大家排除了一个交易策略：不要只抓回调，否则你完全是白忙活一场。

如果大家有其他希望我们来证伪的交易策略，或者你有更好的交易方式，可以在文章下方分享讨论。

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