SOR:期货量化风险指标，期货量化指标公式_SHAG

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期货量化风险指标

以下是一些可以用于期货量化交易策略中的风险指标：

1.最大回撤：最大回撤是指在策略回测期间，资产净值从历史峰值到历史最低点的最大跌幅。最大回撤可以衡量策略的风险承受能力，越小的最大回撤意味着策略的风险越低。

2.Sharp比率：Sharp比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，它将策略的年化收益率和年化波动率进行比较，以衡量单位风险的收益。Sharp比率越高，表明策略在承担相同风险的情况下可以获得更高的收益。

Web3 梦幻体育公司Sorare推出“俱乐部徽章”功能:金色财经报道，Web3 梦幻体育公司Sorare官方宣布旗下NFT平台推出“俱乐部徽章”功能，球迷可以佩戴他们最喜欢的俱乐部的徽章，徽章可以通过在授权俱乐部的最新赛季专辑中达到特定的收藏分数阈值来解锁。需要注意的是，免费俱乐部徽章只能通过授权俱乐部当前赛季的收藏专辑来解锁，如果相关分数发生变化并且不再满足阈值要求，俱乐部徽章将会被删除。[2023/6/24 21:56:57]

3.Sortino比率：Sortino比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，与Sharp比率类似，但是它将波动率定义为策略下行波动率，即下行风险的标准差。Sortino比率越高，表明策略在承担下行风险的情况下可以获得更高的收益。

NBA卢卡·东契奇NFT球星卡以约7.7万美元价格在Sorare成交:金色财经报道，据Web3游戏平台Sorare数据显示，NBA达拉斯独行侠队球星卢卡·东契奇（Luka Don?i?）的1/1 Unique球星卡已经以40.444 ETH价格成交，约合76,800美元，成为过去几个月中1/1 Unique NBA球星卡销量第4高的一张。交易数据显示，这张NFT球星卡的买家是BellaMa，目前拥有26张1/1 Unique NBA球星卡，包括杰森·塔图姆、安东尼·爱德华兹、詹姆斯·哈登、乔什·吉迪、斯蒂芬·库里和达米安·利拉德等。[2023/4/6 13:47:55]

4.Omega比率：Omega比率是一种衡量策略风险调整后收益的指标，它将策略的正收益和负收益进行区分，衡量策略在获得正收益的同时避免负收益的能力。Omega比率越高，表明策略在避免负收益的情况下可以获得更高的正收益。

Sphere 3D获得Hertford Advisors加密挖矿资产的专有权:金色财经报道，纳斯达克上市的数据管理公司Sphere 3D获得了Hertford Advisors的比特币挖矿资产的专有权。Sphere 3D公司表示，已经完成了第一份协议，并购买了60,000台新的比特币矿机。交付将于11月开始，共需要10个月。合同还包括购买额外的160,000台矿机以及获得20万平方英尺的加密挖矿设施的长期合同。该公司没有透露交易价值，但表示一旦这两个目标实现，将向Hertford发行450万股股票。[2021/8/7 1:40:08]

5.Beta系数：Beta系数是一种衡量策略与市场关联性的指标，它用于衡量策略在市场上升或下跌时的表现。Beta系数等于1表示策略与市场的关联性相同，大于1表示策略对市场上涨的敏感性更高，小于1则表示策略对市场下跌的敏感性更高。

这些指标可以帮助量化交易者评估策略的风险和收益表现，以便调整交易策略，降低风险并提高收益。

期货量化指标公式

1.移动平均线：MA可以帮助量化交易者识别价格趋势，常用的MA包括简单移动平均线和指数移动平均线。

SMA=(P1+P2+...+Pn)/n

其中，SMA表示简单移动平均线，P表示价格，n表示时间周期。

EMA=(P-EMA')*(2/(N+1))+EMA'

其中，EMA表示指数移动平均线，P表示价格，N表示时间周期，EMA'表示上一个时间周期的EMA值。

2.相对强弱指标：RSI用于衡量价格上涨和下跌的力量和速度，通常用14日RSI进行计算。

RSI=100-

其中，RS表示相对强度，AvgUp表示平均上涨价格，AvgDown表示平均下跌价格。

3.布林带指标：BB用于衡量价格波动的程度，通常由一个中轨线和上下两条带线组成，中轨线一般为SMA或EMA，上下两条带线的距离为标准差的倍数。