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OIN:复盘比特币期货ETF上线 更重要的现货ETF还有哪些阻碍_Filecoin

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吴说作者|吴卓铖

本期编辑|ColinWu

ProShares比特币策略ETF于10月19日正式上市交易,首日交易金额即超过了10亿美元,这是有史以来发行日交易金额第二高的ETF。继BITO之后的Valkyrie比特币策略ETF首日交易金额就低很多,仅有约7800万美元,后续比特币ETF将逐渐失去先发优势。

主力数据复盘:火币BTC主力在拉升前开多近3000万美元:AICoin PRO版K线主力大单跟踪显示:刚刚,比特币现货价格拉升至最高11500美元。拉升前,火币BTC当季合约大额委托单频繁出现并成交。其中,一共成交20笔,价值近3000万美元的大额委托买单。

AI-PD-持仓差值在大部分大额委托买单的成交过程中为较高绿柱,即持仓量增加明显,可判断为买入开多。[2020/8/27]

来源:https://twitter.com/EricBalchunas/status/1450460291750371336

主力复盘:BitMEX主力平空买入1.32亿美元推高价格:AICoin PRO版K线主力成交数据显示:昨天21:50~今天05:15,BitMEX XBT永续合约上出现大量主力成交单(即市价大额成交) 。其中,一共出现67笔,共计1.326亿美元主力买入单,买入均价9331.7美元;一共出现24笔,共计3227.65万美元主力卖出单,卖出均价9347.3美元,成交差1亿美元。

这一过程中,Al-PD-持仓差值大多为较高红柱,即持仓量下降明显,可判断这些成交单大多为主力买入平空。

此外,此次拉升过程中大额买入堆积的地方为趋势线附近。[2020/6/16]

第二日,BITO交易金额继续创下新高,达到12.94亿,两日涨幅共5.87%。截止11月3日收盘,BITO价格为40.4美元,自19日开盘以来下跌了3.67%。同时期,比特币现货跌幅为2.13%,略小于BITO跌幅。不过,由于BITO跟踪的是近月比特币期货,而随着近月到期日临近,期货价格会逐渐收敛至现价,因此这段时间收益率略低于比特币现货是可以理解的。比较BITO和GBTC的溢价走势会发现,至少在价格跟踪方面BITO的效果更明显。

主力成交数据复盘:2054万张主力卖出确认5分钟周期三角形破位:AICoin PRO版K线主力成交数据显示:BitMEX XBT永续合约在5月18日09:30冲高回落在5分钟周期中做三角形震荡。

14:05分,价格接近平台下沿支撑线线并很快跌破。跌破后的20分钟内,共计有9笔,共计2054.84万张主力卖出;有4笔,共计700万张主力买入,成交差-1354.84万张。

较多的主力卖出跟进可以判断该周期的三角形突破为真跌破。 随后的16:35,比特币再次下跌,最低一度跌至9280美元。[2020/5/18]

动态 | 主力大单跟踪复盘:昨晚有主力做多:AICoin PRO版K线显示:昨晚快讯提到的三笔单笔超过千万美元的BTC季度合约委托单均为买单,其中价格为9900美元的委托买单已于2月22日23:24分成交1491万美元后撤单,结合AI-PD-持仓差值分析,这一过程持仓量增长明显,该单或是主力开多。此外,在凌晨00:08分,火币BTC季度合约亦有一笔价格为9935USD,成交数量为1619万美元的买单成交,持仓量同样放大,因此或亦为主力开多。主力开多12小时后,加密货币市场集体上涨,比特币现货价格一度拉升至9943美元。[2020/2/23]

来源:TradingView

截止到11月1日,GBTC的表现远胜现货,后者在这波加密市场的下跌中实现了2.66%的正收益。GBTC是以比特币为投资标的信托,理论上应该密切跟踪比特币的价格,因此出现大幅折扣或溢价的现象会产生不小的套利空间。显然,对于身处传统金融市场而想要投资加密资产的投资者而言,期货ETF是更优质的加密资产替代品,这在一定程度上会抢占GBTC的市场份额。

正因如此,在BITO上市后第二天,灰度便立即向SEC提交了将信托转换为ETF的文件。不同的是,灰度申请的是现货比特币ETF而非期货,理由是基于期货的ETF存在一些缺点,即前文提到过的期货溢价风险,越临近当期合约的到期日,期货溢价越小,而当滚动到下一份近月期货后,溢价又会大幅增加,因此这给跟踪效果产生了干扰。不过,目前SEC主席GaryGensler表示他更倾向于仅通过比特币期货的ETF。因此,加密资产现货ETF的通过仍然存在很大的阻力。

事实上,这种阻力或许不仅来自监管部门,更来自ETF自身。据统计,如果将信托基金、上市公司、政府、数字货币项目所持有的比特币相加,截至2020年底华尔街已经持有当时比特币供应量的47.9%。如果在这基础上再开放现货ETF的通过,那么巨鲸对于比特币的持有量还会继续飙升。持仓逐步趋于中心化究竟对于加密世界本身是福是祸,恐怕还未可知。

另外,期货ETF的发展反而一定程度上会阻碍现货ETF的通过,虽然期货ETF存在滚动成本,但现货ETF同样要多收一份管理费用,后者在成本上未必占优。对于普通投资人而言,他们并不在乎自己买的ETF是否持有比特币,他们关心的是这个ETF能不能给自己带来与比特币升值相同幅度的收益。因此期货ETF规模的扩大将会满足大量普通投资人的需求,这反而减小了人们对现货ETF的需求。2021年第一季度,永续合约成交量达到14.32万亿美元,这14.32万亿并没有真正持有加密资产,但却未投资人带来的相同的投资效果。因此,与其通过成立现货ETF来提高币价,倒不如将合约资金赶向现货对币价的贡献更大。当然,这不可能实现。同理,现货ETF对于期货ETF投资人也没有太大的诱惑力。

目前BITO热度稍有褪去,但截止11月3日收盘,每日交易金额始终能维持在2亿美元以上,随着后续比特币期货ETF的陆续上市,规模会进一步扩大,这恐怕会降低散户对现货ETF的需求量。

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