REN:神作：仅凭指数基金实现10年10倍的E大，是如何操作网格？_Cryptocurrency Top 10 Tokens Index

传统金融投资大神“ETF拯救世界”历经多轮牛熊，投资风格稳健，通过指数基金交易创造十年十多倍的神话。网格交易策略是E大最钟爱的交易策略之一，实盘操作超过8年。

本文精编了E大网格交易的系列文章，凝结了E大网格实战经验的思考与总结。希望能够帮助大家理解网格交易策略的逻辑，结合币看的网格交易工具，让大家走向网格的进阶之路！

0.0网格策略基础

在了解网格交易前，我们先来讨论投资体系和交易策略。

0.1投资体系

每个人做投资，都应该有一套完整的投资体系。整套体系大致包括以下两个方面：

第一个方面，是观察金融世界的体系。即了解金融市场的运转原理，了解金融市场的内在和表象的联系和本质影响金融市场走势的因素。这需要数据和工具帮助我们识别资金、情绪、估值等重要的东西，让我们知道各个市场都处在什么阶段，我们所处的环境风险如何。

第二个方面，是完整的操作体系。操作体系中应该包括各种投资策略，告诉你什么时候该买，什么时候该卖。

总结来说，投资首先需要观察世界，确定现在世界是一个什么样子，是什么阶段。然后，在各种投资策略中，选取一个，或者几个结合运作。投资是科学，也是艺术。而艺术是建立在科学的基础上。你可以灵光一现突发奇想的去交易，但必须建立在科学体系的基础上。否则，很难相信长期看会有好结果。

0.2交易策略

接下来我们谈交易策略。认知金融世界的理念不同，策略就完全不同。这个世界上有很多投资策略。我举几个最简单的量化投资例子，如5:5股债平衡。把你的资产买25%沪深300，25%中证500，50%利率债，然后定期或者定幅再平衡。再比如“定投”.每个月定时买入某个品种，积少成多，集腋成裘，平滑成本，最终牛市中赚钱。这些都是最最简单的投资策略。但是长期看，至少一半的专业投资者跑不赢这些最简单的策略。

安全团队：获利约900万美元，Moola协议遭受黑客攻击事件简析:10月19日消息，据Beosin EagleEye Web3安全预警与监控平台监测显示，Celo上的Moola协议遭受攻击，黑客获利约900万美元。Beosin安全团队第一时间对事件进行了分析，结果如下：

第一步：攻击者进行了多笔交易，用CELO买入MOO,攻击者起始资金（182000枚CELO）.

第二步：攻击者使用MOO作为抵押品借出CELO。根据抵押借贷的常见逻辑，攻击者抵押了价值a的MOO，可借出价值b的CELO。

第三步：攻击者用贷出的CELO购买MOO，从而继续提高MOO的价格。每次交换之后，Moo对应CELO的价格变高。

第四步：由于抵押借贷合约在借出时会使用交易对中的实时价格进行判断，导致用户之前的借贷数量，并未达到价值b，所以用户可以继续借出CELO。通过不断重复这个过程，攻击者把MOO的价格从0.02 CELO提高到0.73 CELO。

第五步：攻击者进行了累计4次抵押MOO，10次swap（CELO换MOO），28次借贷，达到获利过程。

本次遭受攻击的抵押借贷实现合约并未开源，根据攻击特征可以猜测攻击属于价格操纵攻击。截止发文时，通过Beosin Trace追踪发现攻击者将约93.1%的所得资金 返还给了Moola Market项目方，将50万CELO 捐给了impact market。自己留下了总计65万个CELO作为赏金。[2022/10/19 17:32:31]

策略可以继续优化以获得更高的收益率，更小的回撤。比如升级定投策略，可以设定一个卖出触发点,比如整体盈利100%,或者年化盈利20%即卖出。这样解决了买入后的卖出问题。进一步可以将买入也升级：每当定投策略收益率降至-20%以下，启动加倍定投，将成本更快降下来。在实践中发现缺点，不断优化策略。

慢雾：DEUS Finance 二次被黑简析:据慢雾区情报，DEUS Finance DAO在4月28日遭受闪电贷攻击，慢雾安全团队以简讯的形式将攻击原理分享如下:

1.攻击者在攻击之前先往DeiLenderSolidex抵押了SolidexsAMM-USDC/DEI的LP。

2.在几个小时后攻击者先从多个池子闪电贷借出143200000USDC。

3.随后攻击者使用借来的USDC在BaseV1Pair进行了swap操作，兑换出了9547716.9个的DEI，由于DeiLenderSolidex中的getOnChainPrice函数是直接获取DEI-USDC交易对的代币余额进行LP价格计算。因此在此次Swap操作中将拉高getOnChainPrice函数获取的LP价格。

4.在进行Swap操作后，攻击者在DeiLenderSolidex合约中通过borrow函数进行借贷，由于borrow函数中用isSolvent进行借贷检查，而在isSolvent是使用了getOnChainPrice函数参与检查。但在步骤3中getOnChainPrice的结果已经被拉高了。导致攻击者超额借出更多的DEI。

5.最后着攻击者在把用借贷出来DEI兑换成USDC归还从几个池子借出来的USDC，获利离场。

针对该事件，慢雾安全团队给出以下防范建议：本次攻击的原因主要在于使用了不安全的预言机来计算LP价格，慢雾安全团队建议可以参考Alpha Finance关于获取公平LP价格的方法。[2022/4/28 2:37:18]

一个成熟的体系中，我建议要有长期策略以及短期策略。长期策略是用来赚增长+通胀的大钱。短期波段策略赚的是情绪以及波动的钱。如果有波幅极大结果年底一看没什么涨跌幅的情况，这种时候适合用波段策略。但如果在一次牛市中执着于波段策略的小钱，很有可能让你错失真正的财富。所以，长短策略结合才是我理想中最佳投资体系。

Grim Finance 被黑简析：攻击者通过闪电贷借出 WFTM 与 BTC 代币:据慢雾区情报，2021 年 12 月 19 日，Fantom 链上 Grim Finance 项目遭受攻击。慢雾安全团队进行分析后以简讯的形式分享给大家。

1. 攻击者通过闪电贷借出 WFTM 与 BTC 代币，并在 SpiritSwap 中添加流动性获得 SPIRIT-LP 流动性凭证。

2. 随后攻击者通过 Grim Finance 的 GrimBoostVault 合约中的 depositFor 函数进行流动性抵押操作，而 depositFor 允许用户指定转入的 token 并通过 safeTransferFrom 将用户指定的代币转入 GrimBoostVault 中，depositFor 会根据用户转账前后本合约与策略池预期接收代币(预期接收 want 代币，本次攻击中应为 SPIRIT-LP)的差值为用户铸造抵押凭证。

3. 但由于 depositFor 函数并未检查用户指定转入的 token 的合法性，攻击者在调用 depositFor 函数时传入了由攻击者恶意创建的代币合约地址。当 GrimBoostVault 通过 safeTransferFrom 函数调用恶意合约的 transferFrom 函数时，恶意合约再次重入调用了 depositFor 函数。攻击者进行了多次重入并在最后一次转入真正的 SPIRIT-LP 流动性凭证进行抵押，此操作确保了在重入前后 GrimBoostVault 预期接收代币的差值存在。随后 depositFor 函数根据此差值计算并为攻击者铸造对应的抵押凭证。

4. 由于攻击者对 GrimBoostVault 合约重入了多次，因此 GrimBoostVault 合约为攻击者铸造了远多于预期的抵押凭证。攻击者使用此凭证在 GrimBoostVault 合约中取出了远多于之前抵押的 SPIRIT-LP 流动性凭证。随后攻击者使用此 SPIRIT-LP 流动性凭证移除流动性获得 WFTM 与 BTC 代币并归还闪电贷完成获利。

此次攻击是由于 GrimBoostVault 合约的 depositFor 函数未对用户传入的 token 的合法性进行检查且无防重入锁，导致恶意用户可以传入恶意代币地址对 depositFor 进行重入获得远多于预期的抵押凭证。慢雾安全团队建议：对于用户传入的参数应检查其是否符合预期，对于函数中的外部调用应控制好外部调用带来的重入攻击等风险。[2021/12/19 7:49:04]

网格策略就是一个中短期波段策略，它获取的是波动利润。回顾各个金融品种，你会发现有些品种波动极其巨大，但长期回头看几乎没有涨幅。如果一个短期波动巨大的品种，与你长期持有的品种相关性又很低，那简直就是极品了。?

慢雾：Spartan Protocol被黑简析:据慢雾区情报，币安智能链项目 Spartan Protocol 被黑，损失金额约 3000 万美元，慢雾安全团队第一时间介入分析，并以简讯的形式分享给大家参考：

1. 攻击者通过闪电贷先从 PancakeSwap 中借出 WBNB；

2. 在 WBNB-SPT1 的池子中，先使用借来的一部分 WBNB 不断的通过 swap 兑换成 SPT1，导致兑换池中产生巨大滑点；

3. 攻击者将持有的 WBNB 与 SPT1 向 WBNB-SPT1 池子添加流动性获得 LP 凭证，但是在添加流动性的时候存在一个滑点修正机制，在添加流动性时将对池的滑点进行修正，但没有限制最高可修正的滑点大小，此时添加流动性，由于滑点修正机制，获得的 LP 数量并不是一个正常的值；

4. 随后继续进行 swap 操作将 WBNB 兑换成 SPT1，此时池子中的 WBNB 增多 SPT1 减少；

5. swap 之后攻击者将持有的 WBNB 和 SPT1 都转移给 WBNB-SPT1 池子，然后进行移除流动性操作；

6. 在移除流动性时会通过池子中实时的代币数量来计算用户的 LP 可获得多少对应的代币，由于步骤 5，此时会获得比添加流动性时更多的代币；

7. 在移除流动性之后会更新池子中的 baseAmount 与 tokenAmount，由于移除流动性时没有和添加流动性一样存在滑点修正机制，移除流动性后两种代币的数量和合约记录的代币数量会存在一定的差值；

8. 因此在与实际有差值的情况下还能再次添加流动性获得 LP，此后攻击者只要再次移除流动性就能再次获得对应的两种代币；

9. 之后攻击者只需再将 SPT1 代币兑换成 WBNB，最后即可获得更多的 WBNB。详情见原文链接。[2021/5/2 21:17:59]

另外，长期持仓品种，也可以叠加短期波段策略。这样可以及时实现一部分收益，让你长期持仓的时候心态更加平和。

以上是关于体系与策略的内容。而接下来我要介绍的网格策略，只是你投资体系中的一个补充，不能将它当成主要策略。你的主要策略，应该是长期持有的策略。但短期波段策略也有它存在的价值，它的优势在于可以吃到震荡时期每一个波段的利润，关于这个，你实践几轮就会明白。

1.0网格策略的整体思路

我们应对的金融市场，至少中短期的未来，就会有三种走势：上涨、震荡、下跌。我们要做的，是让自己在任何一种可能发生的时候，无论从事实又或者心理层面，保持冷静。网格策略就是一种可以帮你在震荡市中获取一定收益，以及极大缓解焦虑的优质策略。

开始网格，你需要做的事情非常简单：

第一步：确定交易品种。

第二步：列出网格表格。表格中包括交易价格、交易金额、交易日期。

第三步：做压力测试。

第四步：设置交易提醒。

第五步：按照交易提醒进行交易。

1.1交易品种

开始网格策略前，需要确定的是适用该策略的交易品种。建议的适用范围底线：你要做网格的品种，一定是有底的品种。不会死的品种。如果基本面发生变化，这辈子也涨不回来了，在网格策略中，也算死了。另外，长期会一路上涨的品种做网格，也很难赚大钱，做起来效率会差一点。

最佳品种是那些短期波动较大，长期波动小的品种。当然，长期会缓慢上涨的也可以做。只要你把网格和你的长期持有策略结合就好。

1.2交易网格

第一，设计好交易价格。在设计表格时，列好买卖交易价格、交易金额、交易日期。其中价格部分，如果从1开始，以5%幅度为一网，则买入价格分别为：1、0.95、0.9、0.85、0.8……卖出价格除第一网1.0买入的要在1.05卖出外，其它每一网都是上一网的买入价格。即，0.95买入的一网，1元卖出；0.9买入的，0.95卖出，依次类推。

所谓网格，就是我们要织一个密不透风的大网，将每一笔进入这个大网的利润吃掉。

第二，关于开始的时机。最好的开始时机，是价格略低于价值的时候。价格太高，买入的部分很难赚钱。价格太低，赚不了几次就飞了。这个没有统一的标准，但可以观察ETF计划，如果我们开始买入，就至少说明这个东西不太贵了。

第三，关于网格大小。1.0系统中，普通的品种我一般给5%。波动大的品种，比如券商指数，我给10%。供参考。

第四，走势相似的品种不要重复开。占用资金过多也不是好事，意义也不大。

下面是一个例子表格，仅供参考。

1.3压力测试

网格策略最关键的地方不是能赚多少钱，而是你可以知道最坏情况发生后，自己的账户会怎样。有了这样的准备，无论从策略设计本身又或者你的心态，都会受益匪浅，所以压力测试是最重要的。

压力测试的方法是设计交易表格的时候，根据具体情况，模拟最大下跌幅度。可以参考ETF计划里面每次关于指数最大跌幅的判断。在那个基础上，再加10%基本上就是铁底。

1.4挂单交易提醒

关于挂单可以分为两个品种，可以无限期挂单和不支持无限期挂单。

可以无限期挂单的品种，如银行纸白银或者纸黄金，对网格交易就极为友好。你可以按照预订价格，上下各挂2、3网，然后去吃喝玩乐。当价格走势碰到你设定的价格，系统会提示你成交，然后你再去加一档买入卖出，继续去吃喝玩乐。

有些品种则不支持长期挂单，如绝大多数ETF。这时候你就需要交易提醒软件。很多交易软件都可以实现，PC也有，手机也有。当价格碰到你的设定价格，警报跳出，你打开软件交易下单，然后关闭软件，又去吃喝玩乐。当然，如果你能自己写挂单交易软件自动运行，或者雇一个交易员那就是最完美。这样你就可以一直吃喝玩乐了。

世界上没有完美的交易策略。你需要组合你的策略。将中短期策略与长期策略组合，来应对未来可能发生的事。根据观察系统带来的观测结果，将不同权重动态分配在各个交易策略上。通俗的说，就是有时候中短期策略多分配一些资金，有时候长期资金多分配一些。

没有完美的策略，所以网格策略也一定不完美。有适合它的品种和周期，就一定有吃瘪的时候。但只要你从根本上认识它的缺陷，你就能改进它，或者做好足够的准备。

2.0网格策略的优化

网格策略1.0中所有投入都赚钱了，之后的下跌也全都躲过了，但不是令人满意的。问题在于，在一波强势上涨中，赚的不够多。从2015年底到2016年底这一波接近80%的暴涨中，你的每一格投入只赚了5%-8%。这说明策略1.0仍有很大的改进空间，可以继续升级。

2.1留利润

每一次网格卖出操作中，你可以把利润留下。因为这部分是0成本，所以你可以无限期持有。

金融心理学告诉我们，人们很容易把持仓品种分为不同的心理账户。那么，我们不如就将这部分0成本的利润，做为“免费得到”心理账户的品种，长期持有。

留利润子策略具体做法：?

举例，1元价格买入10000元某品种10000份。1.05卖出10000元9524份，剩下的476份永不卖出，或者到极度高估的情况再卖。

这个子策略，你还可以继续进化。比如：留双份利润，留三份利润。怎么理解？你一格赚了5%，但因为这时候已经跌得太多了，你可以不仅留下5%的利润，还可以留下5%甚至10%的本金。?

即，1元价格买入10000元某品种10000份。1.05留双份利润，卖出9048份9500元，500元利润与500元本金永不卖出，或者极度高估才卖。

2.2逐渐加码

只要一个品种不会死，一定是价格越低价值越大。同时，见底以及波动的可能性也逐渐增加。所以，每一格增加一定投入，最终可以获取更大的利润。这也一定程度上缓解了1.0系统中底部利润过低的缺陷。

压力测试在加码的过程中十分重要。在列表格时，列出最坏情况下自己是否还能坚持。然后逐渐加码，你可以尝试从第二格开始，每格比上一格加5%。算到最后你发现自己资金和心理状态扛不住了，那就从第三格开始加码，前两格用同样的金额。如果还是扛不住，那就从第四格开始。

如果你发现到最后自己的状态也非常轻松，那就每格增加7%，或者10%。总而言之，因为所有交易在交易开始前你就已经开始计划，所以无论如何调整都没有任何问题。只要你不过高或者过低估计自己的实际情况，那么怎么调整细节是非常自由的。

2.3一网打尽

各位可以想象一下，自己是出海打鱼的渔夫。这时候你需要面临选择：如果你带的网很密，那你会把所有小鱼抓走。但这样做的问题在于，你把所有小鱼苗都抓走了，它们永远也无法长成大鱼让你吃大肉。然而如果你带的网眼很大，确实能捞到大鱼，但碰到大鱼的机会很低，可能一年也抓不到一只。

所以我们可以多撒网，大网，中网，小网一起上，也就是我们的2.3策略。

如果把5%的网格当作小网，那么你可以再设置一个15%的中网，一个30%的大网。把你的资源分配到三个网格系统中。用5%的网格满足日常生活所需，15%的网格改善生活，30%的网格赚大钱。

具体做法：

中网、大网操作方法与小网一致，但网格幅度升至15%以及30%。当然，这两个数字可以自己调整。

中网0.85、0.7、0.55……买入的，分别在1、0.85、0.7卖出。

大网0.7、0.4买入的，分别在1、0.7卖出。

依然是拿出表格，做压力测试。

小网的利润虽然没有大网多，但也有存在的必要。因为如果整个品种长期只在10%-20%的范围内波动，大网一网都赚不到，而小网可以赚取很多。

这是华宝油气四年来大、中、小网操作示意图。

总结

网格策略是我整个投资体系中的一部分。如前所述，它有缺陷，但又不可或缺。

它能在震荡市中提供源源不断的利润；它能满足各位无处安放的交易欲望；它能避免上上下下坐电梯而又无法实现利润的焦虑感。它不完美。世界上没有完美的人，没有完美的物，也没有完美的交易策略。我们要做的，是思考如何把不完美的策略，不完美的品种，有机的组合在一起，尽量让自己的交易体系生命力更强，更抗打击，更能茁壮成长，赚更多的钱。无法预知未来但能在资本市场活得很好的原因，是将所有持有或者卖出计划，早在买入前就已经制定好。买入后无论上涨/波动/下跌，都有预案。

如果你要尝试这个策略，请再阅读这三篇系列文章至少五次，把我着重强调的东西融合到你的交易计划中。这样，才有可能尽量减少你的试错成本。

祝各位投资顺利。

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