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加密货币指数研究:波动率加权

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参考资料:VictoryShares

一般而言,表格中的加权方式对应的波动率从上到下递减。

2020年1月1日至2020年12月31日

音乐人Steve Aoki成为DraftKings交易市场品牌大使,将发行NFT Pass:9月10日消息,纳斯达克上市的数字体育娱乐和游戏公司DraftKings宣布,知名音乐人、两届格莱美提名的DJ和制片人Steve Aoki成为DraftKings Marketplace的官方品牌大使。

Steve Aoki将支持DraftKings的Web3工作,重点是Reignmakers系列,这是一个基于NFT的奇幻体育系列,玩家将能够构建一系列NFT玩家卡,并用这些卡片起草用于奇幻体育风格的游戏的阵容。(blockster.com)[2022/9/10 13:21:17]

注:表格展示了市值加权指数和11个基于不同频率(日线、周线、月线)和周期(30、90、180、360日)数据的波动率加权指数;

d,w和m代表三种不同频率的数据,分别为每日、每周、每月;30、90、180、360分别代表基于30、90、180、360日周期计算的波动率;

回测时间从2014年11月31日至2020年11月31日;

表格中数据针对市值排名前10的加密货币,这个范围的加密货币从市值占比和流动性上看最具代表性。

注:采用2020年11月的市场数据

注:采用2020年11月的市场数据

注:大市值组合指的是市值排名前10的组合;中小市值组合指的是市值排名11至100的组合;市场组合指的是市值排名前100的组合

注:上行市场和下行市场由正负基准月回报定义。回测期间2014年11月30日至2020年11月30日。

表格上半部分展示波动率加权指数及其基准指数(市值加权)的平均月回报率。捕获率计算方法是波动率加权指数与基准指数回报率的比值。

表格下半部分展示波动率加权指数或基准指数跑赢的总月数。胜率计算波动率加权指数跑赢的月数占总月数的比率。

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